金融尾部風險管理研究

　　受突發(fā)性事件影響，風險資產(chǎn)的價格會發(fā)生較大幅度的跳躍和波動，并且跳躍的強度或概率也會隨著時間的推移動態(tài)變化。本書首先構(gòu)建了一個動態(tài)跳躍強度模型，以更好得刻畫突發(fā)事件對資產(chǎn)價格波動率的動態(tài)影響。在此基礎(chǔ)上，我們分析在動態(tài)跳躍風險影響下，投資組合風險價值VaR的預(yù)測和很優(yōu)投資組合的構(gòu)建問題。本書適合從事風險管理和投資組合理論與實證研究的科研人員和實務(wù)工作者參考閱讀。

　　周春陽，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟管理學(xué)院，男，40歲，金融工程專業(yè)，管理學(xué)博士，副研究員。研究領(lǐng)域：金融工程、風險管理與投資組合。在《Journalof Empirical Finance》、《Journal of Futures markets》、《Quantitative Finance》等SSCI期刊發(fā)表多篇論文。