金融網(wǎng)絡(luò)與風(fēng)險(xiǎn)傳染

定　價(jià)：￥32.00

作　者：	賈凱威著
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522008097	出版時(shí)間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書基于網(wǎng)絡(luò)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)物理學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)模型與金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。全書共分六章：第一章為緒論，圍繞問題提出、研究意義、研究現(xiàn)狀、研究內(nèi)容、研究方法等展開論述；第二章簡要介紹了網(wǎng)絡(luò)科學(xué)在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的主要應(yīng)用，包括勞動(dòng)力市場、買方/賣方網(wǎng)絡(luò)、金融網(wǎng)絡(luò)傳染、社會網(wǎng)絡(luò)與投資決策、投資銀行與網(wǎng)絡(luò)等；第三章基于CPI網(wǎng)絡(luò)連通性對消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)感知偏差進(jìn)行了研究，通過刻畫CPI網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通性的時(shí)變性，從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的視角進(jìn)一步定量的認(rèn)識CPI感知偏差的原因與程度；第四章借助金融網(wǎng)絡(luò)的連通結(jié)構(gòu)，解釋金融風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制；第五章基于我國金融上市公司2010年9月至2020年2月的周數(shù)據(jù)，利用DCC-MGARCH與Granger-Causality構(gòu)建包含房地產(chǎn)部門的金融有向權(quán)重網(wǎng)絡(luò)，基于最小有向樹分析了房地產(chǎn)市場發(fā)生不同程度沖擊時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑，并采用門限自回歸模型實(shí)證檢驗(yàn)了金融網(wǎng)絡(luò)連通性的非線性自演化特征；第六章總結(jié)全文，對加強(qiáng)金融網(wǎng)絡(luò)建模與金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控并進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提出了政策建議。

作者簡介

暫缺《金融網(wǎng)絡(luò)與風(fēng)險(xiǎn)傳染》作者簡介

圖書目錄

第1 章　緒論 1
　 1. 1　問題提出 1
　 1. 2　研究意義 2
　 1. 3　研究內(nèi)容 2
　 1. 4　研究方法 3

第2 章　網(wǎng)絡(luò)在經(jīng)濟(jì)金融中的應(yīng)用 4
　 2. 1　引言 4
　 2. 2　網(wǎng)絡(luò)理論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用 6
　 2. 3　網(wǎng)絡(luò)理論在金融領(lǐng)域的應(yīng)用 8
　　 2. 3. 1　傳染 9
　　 2. 3. 2　間接連通對傳染的影響 10
　　 2. 3. 3　網(wǎng)絡(luò)的形成 11
　　 2. 3. 4　銀行間市場凍結(jié) 12
　 2. 4　社會網(wǎng)絡(luò)與投資決策 13
　 2. 5　投資銀行與網(wǎng)絡(luò) 15
　 2. 6　小微金融 16
　 2. 7　方法 17
　 2. 8　小結(jié) 20

第3 章　基于CPI 網(wǎng)絡(luò)連通性的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)感知偏差研究 21
　 3. 1　引言 21
　 3. 2　 CPI 結(jié)構(gòu)、 CPI 感知偏差與測度方法 22
　　 3. 2. 1　 CPI 結(jié)構(gòu) 22
　　 3. 2. 2　 CPI 感知偏差 22
　　 3. 2. 3　基于 DY 網(wǎng)絡(luò)的 CPI 網(wǎng)絡(luò)連通性測度方法 23
　 3. 3　中國 CIP 網(wǎng)絡(luò)連通性測度實(shí)證研究 27
　　 3. 3. 1　中國 CPI 及其各子指數(shù)的走勢分析 27
　　 3. 3. 2　基于全樣本 VAR 模型及方差分解的 CPI 網(wǎng)絡(luò)連通性測度 30
　　3. 3. 3　基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的時(shí)變連通性測度 37
　 3. 4　小結(jié) 38

第4 章　網(wǎng)絡(luò)連通性與股票市場金融風(fēng)險(xiǎn)傳染 39
　 4. 1　文獻(xiàn)綜述 40
　 4. 2　模型與方法 45
　　 4. 2. 1　基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市時(shí)變相關(guān)性測度 45
　　 4. 2. 2　基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融網(wǎng)絡(luò)時(shí)變連通性測度 48
　　 4. 2. 3　分位數(shù)回歸模型 49
　 4. 3　金磚五國金融傳染時(shí)變性實(shí)證分析 50
　　 4. 3. 1　樣本、數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計(jì)分析 50
　　 4. 3. 2　變量平穩(wěn)性檢驗(yàn) 53
　　 4. 3. 3　 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估計(jì) 54
　 4. 4　各國股市動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)連通性測度 57
　 4. 5　美國與金磚五國股市傳染機(jī)制實(shí)證分析: 分位數(shù)回歸 64
　 4. 6　小結(jié) 69

第5 章　房地產(chǎn)金融化背景下金融部門網(wǎng)絡(luò)連通性測度及風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑研究 70
　 5. 1　引言與文獻(xiàn)綜述 70
　 5. 2　有向權(quán)重網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法 75
　　 5. 2. 1　基于 DCC - MGARCH 模型的動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù) 75
　　 5. 2. 2　基于格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的方向確定 77
　 5. 3　樣本數(shù)據(jù)的獲取 78
　　 5. 3. 1　數(shù)據(jù)說明 78
　　 5. 3. 2　描述性統(tǒng)計(jì)分析 80
　 5. 4　我國金融系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連通性測度 87
　　 5. 4. 1　序列平穩(wěn)性檢驗(yàn) 87
　　 5. 4. 2　 DCC - MGARCH 模型的估計(jì) 88
　　 5. 4. 3　基于格蘭杰因果關(guān)系及 DCC 的有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 93
　　 5. 4. 4　網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析 97
　　 5. 4. 5　我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)傳染路徑分析 107
　 5. 5　我國金融網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)演化特征計(jì)量分析 109
　 5. 6　小結(jié) 112

第6 章　結(jié)論與政策建議 114
　 6. 1　結(jié)論 114
　 6. 2　政策建議 115
　　 6. 2. 1　加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)與金融網(wǎng)絡(luò)建模研究 115
　　 6. 2. 2　對系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建模與預(yù)警 116

參考文獻(xiàn) 118