金融加速器視角下貨幣政策沖擊的產(chǎn)出效應(yīng)研究：以歐元區(qū)為例

定　價：￥48.00

作　者：	孫亮著
出版社：	上海社會科學(xué)院出版社
叢編項(xiàng)：	智庫論策
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787552035131	出版時間：	2021-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	140	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　貨幣與產(chǎn)出，作為市場經(jīng)濟(jì)體系的兩大核心變量，自西方經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生之初就是學(xué)科關(guān)注的焦點(diǎn)，相關(guān)前沿理論始終圍繞經(jīng)濟(jì)實(shí)踐中不斷涌現(xiàn)的新現(xiàn)象、新問題而不斷發(fā)展與演進(jìn)。就研究對象而言，形成“是否存在產(chǎn)出效應(yīng)”—“效應(yīng)如何傳導(dǎo)”—“效應(yīng)影響程度如何”的清晰邏輯，跨越了從古典經(jīng)濟(jì)學(xué)到新凱恩斯主義的數(shù)百年歷史長河。過去20年內(nèi)先后爆發(fā)的美國次貸危機(jī)、歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)雖原因各異，但就演化過程而言均是繼20世紀(jì)30年代大蕭條后宏觀經(jīng)濟(jì)“小沖擊，大波動”特征的再次顯現(xiàn)與強(qiáng)化，貨幣政策貫穿始終，扮演著重要角色。如何更有效地測算貨幣政策沖擊的程度以服務(wù)貨幣當(dāng)局調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)，愈發(fā)被賦予現(xiàn)實(shí)意義。然而，當(dāng)前理論界對“效應(yīng)影響程度”的研究尚不完善。大部分成果對產(chǎn)出波動的模擬缺乏“精度”。一方面是過于偏重于對經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的回歸，且在檢驗(yàn)多維度問題時往往自成體系、相互脫節(jié)。另一方面是對變量間內(nèi)在傳導(dǎo)機(jī)制的忽視，缺乏數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的支撐。本著作嘗試以“金融加速器效應(yīng)”為切入點(diǎn)，通過對企業(yè)借貸行為的聚焦把貨幣政策沖擊與產(chǎn)出波動有機(jī)結(jié)合，形成研究主線。在研究方法上以當(dāng)前各發(fā)達(dá)國家央行普遍應(yīng)用的隨機(jī)動態(tài)一般均衡（DSGE）模型為基礎(chǔ)，試圖將金融加速器效應(yīng)納入其分析框架，嚴(yán)格遵循邏輯演繹的一致性原則構(gòu)建新模型，并進(jìn)行政策模擬，以期為貨幣政策與宏觀波動理論研究的進(jìn)一步發(fā)展提供新的思路與視角。

作者簡介

　　孫亮，上海社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（國家公派留學(xué)德國聯(lián)合培養(yǎng)博士）、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)博士后，上海社會科學(xué)院金融專業(yè)碩士行業(yè)導(dǎo)師?，F(xiàn)任職于上海證券交易所，先后參與注冊制改革、戰(zhàn)略新興板研究、創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證試點(diǎn)（CDR）、設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制等證券市場重大改革專項(xiàng)工作。研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谑袌鲞\(yùn)行、股票發(fā)行注冊制改革、企業(yè)上市實(shí)務(wù)等，獲中國博士后科學(xué)基金一等資助、第三屆全國博士后金融論壇優(yōu)秀論文三等獎，在《經(jīng)濟(jì)管理》《上海經(jīng)濟(jì)研究》等核心期刊發(fā)表論文20余篇。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 基本概念的界定
第三節(jié) 研究目標(biāo)、方法與基本框架
第四節(jié) 研究的可能創(chuàng)新與不足之處

第二章貨幣政策沖擊效應(yīng)（產(chǎn)出）的文獻(xiàn)回顧與理論綜述
第一節(jié) 從古典到現(xiàn)代的爭論：貨幣產(chǎn)出效應(yīng)的存在性
第二節(jié) 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的發(fā)展
第三節(jié) 貨幣政策沖擊效應(yīng)的研究綜述

第三章隨機(jī)動態(tài)一般均衡（DSGE）模型的研究框架
第一節(jié) DSGE模型的分析框架簡介
第二節(jié) DSGE模型的設(shè)定
第三節(jié) DSGE模型的求解方法
第四節(jié) DSGE模型的參數(shù)估計方法
第五節(jié) DSGE模型的政策模擬應(yīng)用

第四章歐元區(qū)貨幣政策的對象、制定主體、目標(biāo)與調(diào)節(jié)方式
第一節(jié) 歐元區(qū)貨幣政策的對象
第二節(jié) 歐元區(qū)貨幣政策的制定主體：歐洲中央銀行
第三節(jié) 歐洲中央銀行貨幣政策的目標(biāo)及調(diào)節(jié)方式

第五章貨幣政策沖擊效應(yīng)的理論基礎(chǔ)——金融加速器視角
第一節(jié) 金融加速器效應(yīng)的分析框架
第二節(jié) 金融加速器效應(yīng)的基本假定
第三節(jié) 核心機(jī)理：企業(yè)凈資產(chǎn)與外部融資溢價的反向關(guān)系
第四節(jié) 加速效應(yīng)：宏觀層面形成的循環(huán)及放大作用

第六章歐元區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀——基于AWM數(shù)據(jù)指標(biāo)庫
第一節(jié) AWM數(shù)據(jù)指標(biāo)庫特點(diǎn)及構(gòu)建方法
第二節(jié) 歐元區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)波動總況（AWM， 1970—2005）

第七章歐元區(qū)金融加速器效應(yīng)的DSGE模型分析
第一節(jié) 模型設(shè)定
第二節(jié) 模型的對數(shù)線性化與參數(shù)校準(zhǔn)
第三節(jié) 模型的政策模擬分析

第八章歐元區(qū)貨幣沖擊效應(yīng)檢驗(yàn)的再比較——VAR模型檢驗(yàn)
第一節(jié) VAR模型的變量選取
第二節(jié) VAR模型的檢驗(yàn)分析
第三節(jié) VAR檢驗(yàn)的貨幣政策沖擊脈沖分析

第九章結(jié)論與研究展望
第一節(jié) 總結(jié)
第二節(jié) 研究展望

參考文獻(xiàn)

致謝