銀行融資風險的宏觀效應研究

定　價：￥45.00

作　者：	劉澤豪著
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521812893	出版時間：	2021-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	408	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　銀行融資活動中的風險在零售融資市場上主要表現(xiàn)為流動性風險，而在批發(fā)融資市場上主要表現(xiàn)為抵押品風險。本書首先研究了流動性風險與貨幣的關系；隨后研究了內(nèi)生抵押品風險問題，從兩個新角度對這兩種風險的宏觀影響進行研究。

作者簡介

　　劉澤豪，中國人民大學財政金融學院貨幣金融系助理教授。先后畢業(yè)于中國人民大學金融學數(shù)學雙學位實驗班（獲得經(jīng)濟學學士和理學學士學位）、清華大學經(jīng)濟管理學院金融系（獲經(jīng)濟學博士學位），博士期間曾于耶魯大學管理學院聯(lián)合培養(yǎng)。主要研究領域為貨幣銀行學、金融中介、金融危機。曾在《經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟學（季刊）》、Economic and Political Studies等刊物上發(fā)表文章。受邀在金融理論學會（Finance Theory Group）夏令營、歐洲經(jīng)濟學會年會、中國金融國際年會（CICF）、中國世界經(jīng)濟學會年會、香港大學、復旦大學、上海交通大學就研究成果做學術(shù)報告。曾主持中國人民大學科學研究基金項目，參與國家自然科學基金委員會與英國經(jīng)濟和社會研究理事會合作研究項目、清華大學自主科研項目。曾獲第二屆孫冶方金融創(chuàng)新獎。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究問題與本書結(jié)構(gòu)
1.2.1 研究問題
1.2.2 本書結(jié)構(gòu)
1.3 文獻綜述
1.3.1 關于銀行系統(tǒng)流動性與貨幣的文獻綜述
1.3.2 關于抵押品借貸及其宏觀影響的文獻綜述
第2章流動性風險、內(nèi)生貨幣與存款準備金率
2.1 引言
2.2 模型基本框架
2.2.1 模型設定
2.2.2 最優(yōu)化問題
2.3 競爭均衡
2.4 最優(yōu)存款準備金政策
2.4.1 社會福利與社會最優(yōu)配置
2.4.2 最優(yōu)存款準備金率
2.4.3 數(shù)值算例
2.4.4 銀行體系與債券市場的比較
2.4.5 電子支付系統(tǒng)與現(xiàn)金交易
2.5 本章小結(jié)
第3章系統(tǒng)性流動性風險、真實流動性與銀行系統(tǒng)效率
3.1 引言
3.2 模型基本框架
3.2.1 模型設定
3.2.2 社會最優(yōu)資源配置
3.3 存在貨幣時的競爭均衡
3.3.1 競爭均衡定義及模型時間軸
3.3.2 競爭均衡結(jié)果
3.4 最優(yōu)政策安排
3.5 本章小結(jié)
第4章抵押品風險與經(jīng)濟復蘇
4.1 引言
4.2 單期模型
4.2.1 模型設定
4.2.2 最優(yōu)抵押品生產(chǎn)和質(zhì)量投資
4.2.3 對抵押品貿(mào)易的影響
4.3 無窮期模型
4.3.1 無窮期模型擴展設定
4.3.2 企業(yè)和住戶的決策
4.3.3 模型動態(tài)變化規(guī)律和穩(wěn)態(tài)
4.3.4 危機后復蘇速度
4.3.5 數(shù)值算例
4.4 社會福利分析和復蘇的緩慢性
4.4.1 社會福利定義
4.4.2 過高抵押品質(zhì)量與復蘇的緩慢性
4.4.3 數(shù)值算例
4.5 總體沖擊和政府政策
4.5.1 征稅和補貼政策
4.5.2 數(shù)值算例
4.6 可變投資規(guī)模
4.7 特殊情況說明
4.7.1 可能出現(xiàn)零質(zhì)量投資的情況
4.7.2 關于求和的精度的進一步說明
4.8 本章小結(jié)
第5章抵押品風險、信息敏感性與經(jīng)濟危機
5.1 引言
5.2 模型設定
5.3 企業(yè)最優(yōu)債務合同
5.3.1 信息不敏感債務合同
5.3.2 信息敏感債務合同
5.3.3 均衡債務合同選擇
5.4 金融脆弱性和自救
5.4.1 金融脆弱性
5.4.2 長信息披露時間和自救
5.5 本章小結(jié)
第6章結(jié)論
參考文獻