操作風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量手冊(cè)

定　價(jià)：￥59.00

作　者：	奧爾多·索普拉諾，伯特·克里拉德，法比奧著
出版社：	中信出版集團(tuán)股份有限公司
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521728866	出版時(shí)間：	2021-04-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16-6開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	243	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　風(fēng)險(xiǎn)文化是金融企業(yè)的軟實(shí)力，尤其是操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，如果管理不當(dāng)，這些風(fēng)險(xiǎn)事件不僅會(huì)影響企業(yè)的市值，更有可能造成嚴(yán)重后果，限制企業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)空間?！恫僮黠L(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量手冊(cè)》這本書(shū)由歐洲大型銀行集團(tuán)——意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人奧爾多·索普拉諾領(lǐng)銜團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作，通過(guò)介紹意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理者針對(duì)《巴塞爾協(xié)議》的要求所采取的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)化解流程，論述了金融機(jī)構(gòu)如何在實(shí)際操作中實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的控制。這本書(shū)結(jié)合真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)損失案例，將操作風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃從無(wú)到有、從制定到全面實(shí)施的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行了精彩的描述，提出了一套非常實(shí)用的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的方法，可以作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理者、量化風(fēng)險(xiǎn)分析師以及銀行業(yè)從業(yè)人員的案頭工具書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

　　奧爾多·索普拉諾，意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。曾擔(dān)任國(guó)際金融協(xié)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)工作組主席。;.;伯特·克里拉德，就職于意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行、私人銀行和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。;.;法比奧·皮亞琴察，意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)高級(jí)量化分析師。;.;丹尼爾·魯斯潘蒂尼，意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)成員。

圖書(shū)目錄

序言
前言
第1 章　聯(lián)合信貸集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程
1. 1　聯(lián)合信貸集團(tuán)簡(jiǎn)介
1. 2　創(chuàng)建新職能
1. 3　開(kāi)發(fā)新的監(jiān)控系統(tǒng)
1. 4　最初面臨的挑戰(zhàn)
1. 5　操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法
1. 6　培訓(xùn)與內(nèi)部交流
1. 7　國(guó)際監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)
1. 8　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
第2 章　計(jì)算數(shù)據(jù)集
2. 1　定義
2. 2　經(jīng)驗(yàn)法則
2. 3　內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
2. 4　最小損失閾值
2. 5　外部損失數(shù)據(jù)
2. 6　商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部控制因素
2. 7　情景分析
2. 8　保險(xiǎn)信息
2. 9　數(shù)據(jù)換算
2. 10　聯(lián)合信貸集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的演變
2. 11　最終考慮
第3 章　損失分布方法
3. 1　計(jì)算數(shù)據(jù)集的建立
3. 2　LDA 基本框架
3. 3　操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型
3. 4　參數(shù)估計(jì)和擬合優(yōu)度方法
3. 5　極值理論的應(yīng)用
3. 6　g-h 分布理論
3. 7　操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算
3. 8　保險(xiǎn)建模
3. 9　對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的調(diào)整
3. 10　操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的加總
3. 11　操作風(fēng)險(xiǎn)資本的閉式近似
3. 12　風(fēng)險(xiǎn)資本的置信帶
3. 13　壓力測(cè)試
3. 14　最小閾值條件下的損失數(shù)據(jù)
3. 15　Algo OpData 的實(shí)證應(yīng)用
3. 16　監(jiān)管資本要求
3. 17　經(jīng)濟(jì)資本要求
3. 18　預(yù)算過(guò)程中操作風(fēng)險(xiǎn)的整合
第4 章　保險(xiǎn)合同分析
4. 1　保險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
4. 2　《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》中的資格標(biāo)準(zhǔn)
4. 3　傳統(tǒng)保險(xiǎn)的實(shí)際應(yīng)用
第5 章　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
5. 1　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)介紹
5. 2　金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)暴露
5. 3　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策性問(wèn)題
5. 4　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量
5. 5　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)案例
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
延伸閱讀
致謝