新時代我國經濟波動的非對稱結構效應研究

第1章 導論
1．1 研究背景和意義
1．2 國內外文獻綜述
1．2．1 經濟周期波動理論脈絡及演化
1．2．2 經濟周期波動的研究方法
1．2．3 中國經濟波動研究成果
1．3 研究思路與技術路線
1．3．1 研究思路
1．3．2 技術路線
1．4 主要創(chuàng)新點
1．5 結構安排
第2章 方法論及技術工具：宏觀經濟模型
2．1 動態(tài)隨機一般均衡（DSGE）模型
2．1．1 模型的步驟
2．1．2 模型的求解
2．1．3 模型的參數估計
2．2 VAR模型族的演進
2．2．1 VAR模型的結構及應用
2．2．2 VAR模型族的演進脈絡
2．2．3 VAR模型的最新發(fā)展趨勢
2．3 常用技術分析工具
2．3．1 Matlab軟件及Dynare軟件包
2．3．2 Uhlig工具箱
2．3．3 其他工具及資料
2．4 本章小結
第3章 中國經濟波動的“典型事實”：1978-2018年
3．1 引言
3．2 數據描述和濾波工具
3．2．1 數據描述
3．2．2 濾波工具
3．3 我國經濟周期波動的“典型事實”：1978-2018年
3．3．1 經濟周期特征的測算與階段劃分
3．3．2 經濟波動特征的測算與結果分析
3．4 經濟波動特征的事實解釋
3．5 本章小結
第4章 經濟波動沖擊的動態(tài)識別及結構性檢驗
4．1 引言
4．2 變量來源和典型特征
4．2．1 數據說明
4．2．2 經濟波動特征
4．3 模型與求解
4．3．1 模型設定
4．3．2 模型求解
4．3．3 參數校準與估計
4．4 數值模擬與比較分析
4．4．1 外生楔子的估計
4．4．2 波動沖擊的分解
4．4．3 波動沖擊核心因素的解釋
4．5 本章小結
本章附錄
A 模型推導過程
第5章 不確定性對經濟波動的影響及相關作用機制
5．1 引言
5．2 相關文獻回顧
5．2．1 經濟不確定性的測度
5．2．2 不確定性對宏觀經濟的影響
5．2．3 房地產不確定性與宏觀經濟的內在機制
5．3 含隨機波動的雙因子FAVAR模型構建
5．3．1 含隨機波動率的FAVAR基準模型
5．3．2 樣本抽樣和參數估計
5．3．3 脈沖響應函數
5．3．4 歷史方差分解
5．3．5 擴展雙因子的隨機波動率FAVAR模型
5．4 實證分析
5．4．1 數據說明與統計性描述
5．4．2 房地產不確定性的測算
5．4．3 脈沖響應和歷史方差分解
5．4．4 雙因子FAVAR的實證分析
5．5 不確定性指數的綜合比較及對宏觀波動的影響
5．5．1 綜合分析不確定指數及其比較
5．5．2 房地產不確定性指數如何影響宏觀經濟活動
5．6 本章小結
第6章 經濟結構視角下行業(yè)TFP與經濟波動相互作用機制
6．1 引言
6．2 總量生產率（TFP）的測算
6．2．1 全要素生產率研究的國內外評述
6．2．2 變量選擇和數據處理
6．2．3 測算和結果分析
6．3 探討全要素生產率（TFP）變化的影響因素
6．4 全要素生產率（TFP）提升路徑分析
6．5 基于FAVAR模型的經濟波動分析
6．5．1 指標選取與數據處理
6．5．2 FAVAR模型的設定和估計
6．5．3 實證分析
6．5．4 結論及建議
6．6 本章小結
本章附錄
第7章 產業(yè)結構升級如何“熨平”了宏觀經濟
波動
7．1 引言
7．2 部門TFP和部門總量的波動特征
7．2．1 數據來源和描述
7．2．2 經濟波動的典型事實
7．2．3 作用機制分析
7．3 模型設定
7．3．1 廠商
7．3．2 家庭
7．3．3 經濟系統均衡
7．4 模型估計和數量分析
7．5 本章小結
本章附件
A 模型穩(wěn)態(tài)的推導
B 部門TFP和增加值TFP的計算
第8章 總結與研究展望
8．1 總結
8．2 不足和展望
參考文獻