金融計(jì)量學(xué)（第五版）

前言
第一章 金融計(jì)量學(xué)介紹
第一節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第二章 最小二乘法和線性回歸模型
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第四節(jié) 預(yù)測
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第三章 異方差和自相關(guān)
第一節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實(shí)例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理
——對影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法
第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第五章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
第一節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗(yàn)
第六節(jié) 實(shí)例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第六章 動態(tài)模型
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCH模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第八章 實(shí)證性文章的寫作
第一節(jié) 實(shí)證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實(shí)驗(yàn)手冊
實(shí)驗(yàn)一 異方差的檢驗(yàn)與修正
實(shí)驗(yàn)二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實(shí)驗(yàn)三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
實(shí)例四 基于Microfit的ARDL模型應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)七 （G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)九 基于EViews的ARDL模型和ECM模型應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)十 面板數(shù)據(jù)分析及回歸模型應(yīng)用
參考文獻(xiàn)