基于部門資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險壓力測試研究

定　價：￥88.00

作　者：	袁芳英著
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787313243447	出版時間：	2021-04-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	280	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《基于部門資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險壓力測試研究》主要應(yīng)用部門資產(chǎn)負(fù)債表和壓力測試方法來評估部門內(nèi)和部門間的風(fēng)險及風(fēng)險傳染效應(yīng)。首先匯編我國2000-2016年的部門金融賬戶，然后分析部門金融賬戶中資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)變化，從而找出我國各部門中的關(guān)鍵風(fēng)險。接著建立六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險的壓力測試分析框架，便于以后對宏觀金融風(fēng)險進(jìn)行定量分析。其次執(zhí)行企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策互動關(guān)系的壓力測試，比較分析不同貨幣政策中介變量對部門風(fēng)險的影響，為制定好的貨幣政策提供依據(jù)。為評估我國中小銀行的風(fēng)險承受能力及救助成本，《基于部門資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險壓力測試研究》還執(zhí)行了常見風(fēng)險沖擊對銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測試。最后修正DSGE模型，執(zhí)行貨幣政策與宏觀審慎政策對資產(chǎn)價格泡沫影響的壓力測試，為管理房價泡沫風(fēng)險提供科學(xué)計量依據(jù)。

作者簡介

　　袁芳英，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。研究方向?yàn)椋航鹑陲L(fēng)險管理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析。主要講授金融學(xué)、保險學(xué)、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程。近年來，主持國家社科項(xiàng)目、國家發(fā)改委項(xiàng)目、國家“十三五”重點(diǎn)圖書出版規(guī)劃等***課題3項(xiàng)，教育部人文社科項(xiàng)目、上海市政府決策咨詢項(xiàng)目等省部級課題多項(xiàng)；在國內(nèi)外核心期刊公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，出版學(xué)術(shù)專著2部。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 本書研究背景與意義
第二節(jié) 本書文獻(xiàn)綜述
第三節(jié) 本書研究思路、內(nèi)容與方法
第四節(jié) 本書創(chuàng)新與不足之處
第二章以資產(chǎn)負(fù)債表法進(jìn)行風(fēng)險管理的理論與實(shí)踐
第一節(jié) BSA的理論與分析框架
第二節(jié) BSA在國際上的發(fā)展與影響
第三節(jié) BSA在風(fēng)險監(jiān)管中的應(yīng)用
第四節(jié) BSA的數(shù)據(jù)與統(tǒng)計方法
第五節(jié) 小結(jié)
第三章部門金融賬戶的編制與運(yùn)用
第一節(jié) 部門金融賬戶簡介
第二節(jié) 國際組織編制部門金融賬戶的實(shí)踐
第三節(jié) 亞洲國家編制部門金融賬戶的實(shí)踐
第四節(jié) 我國編制部門金融賬戶的建議
第五節(jié) 我國部門金融賬戶的編制結(jié)果
第六節(jié) 部門金融賬戶在風(fēng)險管理中的運(yùn)用
第七節(jié) 從部門金融賬戶看我國資產(chǎn)負(fù)債變化
第四章六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險的壓力測試
第一節(jié) 六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險壓力測試的理論分析框架
第二節(jié) 部門數(shù)據(jù)處理及主成分分析
第三節(jié) 六部門相互沖擊的壓力測試
第四節(jié) 小結(jié)與政策建議
第五章企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策互動關(guān)系的壓力測試
第一節(jié) 企業(yè)部門與金融部門互動關(guān)系的文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 構(gòu)建門限向量自回歸模型
第三節(jié) 企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策關(guān)系的實(shí)證分析
第四節(jié) 小結(jié)與政策建議
第六章沖擊對銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測試
第一節(jié) 風(fēng)險因子的分析
第二節(jié) 我國城商行資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險壓力測試的實(shí)證分析
第三節(jié) 小結(jié)與政策建議
第七章貨幣政策與宏觀審慎政策對資產(chǎn)價格泡沫的影響：基于DSGE的分析
第一節(jié) DSGE模型的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) DSGE模型的構(gòu)建
第三節(jié) 比較靜態(tài)壓力測試
第四節(jié) 動態(tài)壓力測試
第五節(jié) 小結(jié)與政策建議
附錄1 2000-2016年我國部門金融賬戶
附錄2 關(guān)聯(lián)風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)
參考文獻(xiàn)
后記