資產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問題研究

第1章 資產(chǎn)配置的理論與實(shí)踐概述
1．1 資產(chǎn)配置的重要意義
1．1．1 資產(chǎn)配置的研究意義
1．1．2 中美比較論資產(chǎn)配置的重要性
1．1．3 資產(chǎn)配置決策對投資業(yè)績的貢獻(xiàn)
1．2 資產(chǎn)配置方法論
1．2．1 資產(chǎn)配置相關(guān)概念
1．2．2 資產(chǎn)負(fù)債管理中的常見方法
1．2．3 資產(chǎn)管理的常見方法
1．3 資產(chǎn)配置類型
1．3．1 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
1．3．2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
1．3．3 戰(zhàn)略／戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置與投資期限的關(guān)系
1．4 資產(chǎn)配置決策流程
1．4．1 資產(chǎn)配置模型的選擇
1．4．2 投資者需求的量化
1．4．3 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益的估計(jì)
1．4．4 資產(chǎn)配置決策流程圖
1．5 本章小結(jié)
第2章 資產(chǎn)配置模型類別
2．1 資產(chǎn)配置模型的發(fā)展
2．2 均值一方差模型及其衍生模型
2．2．1 均值一方差模型
2．2．2 均值一方差模型的變式
2．2．3 切點(diǎn)組合舉例
2．2．4 均值一方差模型的衍生——B-L模型
2．2．5 其他基于收益一風(fēng)險(xiǎn)均衡的資產(chǎn)配置模型
2．3 基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的模型
2．3．1 固定保險(xiǎn)金額模型
2．3．2 風(fēng)險(xiǎn)均衡模型
2．4 其他模型
2．4．1 恒定混合模型
2．4．2 基于收益判斷的模型
2．4．3 連續(xù)時(shí)間序列模型
2．5 本章小結(jié)
第3章 投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好研究
3．1 風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
3．1．1 風(fēng)險(xiǎn)偏好與期望效用函數(shù)理論
3．1．2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)與現(xiàn)代投資組合理論
3．2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的理論建?！碌囊暯?br />3．2．1 模型準(zhǔn)備
3．2．2 案例1：可自由借貸的投資者
3．2．3 案例2：存在借貸約束的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資者
3．2．4 案例3：存在借貸約束的綜合型投資者
3．2．5 模型總結(jié)與數(shù)值模擬
3．3 多期風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的估計(jì)
3．3．1 最大可承受損失與風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
3．3．2 投資基準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
3．4 本章小結(jié)
……
第4章 資產(chǎn)配置中的單期風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
第5章 資產(chǎn)配置中多期風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
第6章 資產(chǎn)配置中收益預(yù)測
第7章 短期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第8章 長期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第9章 統(tǒng)一框架下長短期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第10章 包含另類資產(chǎn)的資產(chǎn)配置問題分析
第11章 基于資產(chǎn)區(qū)制轉(zhuǎn)換特征的資產(chǎn)配置方法研究
第12章 考慮非流動(dòng)性因素的資產(chǎn)配置方法研究
參考文獻(xiàn)
附錄