期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	黃勉著
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787564237851	出版時(shí)間：	2021-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	261	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析》介紹了近年來期權(quán)投資和定價(jià)方面的前沿理論方法，并結(jié)合中國期權(quán)市場的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行大量的實(shí)證分析?！镀跈?quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析》主要內(nèi)容包括各類期權(quán)定價(jià)模型、波動(dòng)率和高階矩的套利交易、期權(quán)組合的風(fēng)險(xiǎn)度量、期權(quán)組合優(yōu)化、期權(quán)對沖、期權(quán)做市、測度變換和鞅方法等。《期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析》注重理論聯(lián)系實(shí)際，可作為經(jīng)管類高年級本科生和研究生學(xué)習(xí)期權(quán)投資方法的閱讀材料，也適合作為從事實(shí)際期權(quán)業(yè)界人士進(jìn)行期權(quán)投資交易的參考資料。

作者簡介

　　黃勉，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、院長助理、數(shù)量金融與風(fēng)險(xiǎn)管理中心主任。本科畢業(yè)于中國科技大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系，博士畢業(yè)于賓西法尼亞州立大學(xué)統(tǒng)計(jì)系。入選上海市浦江人才計(jì)劃，上海市晨光計(jì)劃，上海市青年拔尖人才開發(fā)計(jì)劃，第十七屆高等院?；粲|青年教師獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論、機(jī)器學(xué)習(xí)、金融統(tǒng)計(jì)。在國際知名統(tǒng)計(jì)學(xué)期刊上發(fā)表十余篇論文，研究成果被國際著名經(jīng)濟(jì)、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。

圖書目錄

第一章期權(quán)知識簡介
1．1 期權(quán)定價(jià)和期權(quán)市場簡介
1．2 期權(quán)基礎(chǔ)知識
1．3 隱含波動(dòng)率
1．4 希臘字母
1．5 狀態(tài)價(jià)格密度
1．6 動(dòng)態(tài)對沖
第二章期權(quán)定價(jià)模型
2．1 參數(shù)定價(jià)模型
2．2 非參數(shù)定價(jià)模型
2．3 半?yún)?shù)定價(jià)模型
2．4 約束定價(jià)模型
2．5 數(shù)值模擬和實(shí)證分析
第三章波動(dòng)率和波動(dòng)率交易
3．1 波動(dòng)率
3．2 波動(dòng)率指數(shù)
3．3 波動(dòng)率交易
第四章狀態(tài)價(jià)格分布的推斷和交易策略
4．1 時(shí)間序列狀態(tài)價(jià)格分布
4．2 狀態(tài)價(jià)格分布的比較與檢驗(yàn)
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于狀態(tài)價(jià)格分布差異的期權(quán)交易
第五章期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)度量
5．1 期權(quán)組合收益的近似表示
5．2 期權(quán)組合的方差
5．3 期權(quán)組合的VaR
5．4 期權(quán)組合的CVaR
5．5 實(shí)證分析
第六章均值一方差框架下的期權(quán)組合優(yōu)化
6．1 均值一方差框架下的期權(quán)組合
6．2 Greek有效組合
6．3 離散時(shí)間下期權(quán)投資組合的多期優(yōu)化
6．4 實(shí)證分析
……
第七章動(dòng)態(tài)優(yōu)化與期權(quán)套利
第八章期權(quán)做市策略
第九章市場完備性、測度變換和鞅方法
參考文獻(xiàn)