橫截面相關(guān)的面板數(shù)據(jù)分析

定　價(jià)：￥69.00

作　者：	章永輝著
出版社：	中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787520364584	出版時(shí)間：	2020-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	188	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《橫截面相關(guān)的面板數(shù)據(jù)分析》主要研究了一系列面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)和檢驗(yàn)問題。傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)假設(shè)個(gè)體之間是相互獨(dú)立的，然而經(jīng)濟(jì)個(gè)體往往是普遍相關(guān)的。該書首先關(guān)注橫截面相關(guān)面板數(shù)據(jù)模型的計(jì)量理論問題：為不平衡面板提出公共相關(guān)效應(yīng)估計(jì)量；為具有交互固定效應(yīng)的面板模型提供一個(gè)線性設(shè)定檢驗(yàn)。其次，鑒于參數(shù)設(shè)定可能導(dǎo)致錯(cuò)誤設(shè)定，該書還關(guān)注非參數(shù)面板模型：為個(gè)體間是否存在公共時(shí)間趨勢(shì)提供一個(gè)非參數(shù)檢驗(yàn)；系統(tǒng)性地研究了局部線性動(dòng)態(tài)面板模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法。

作者簡(jiǎn)介

　　章永輝，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，2013年畢業(yè)于新加坡管理大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，師從國(guó)際知名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家蘇良軍教授和PeterPhillips教授。主要研究領(lǐng)域?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用，具體方向包括非參數(shù)計(jì)量、面板數(shù)據(jù)模型和金融計(jì)量等。目前，已主持完成一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目，正主持一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，并參與了多項(xiàng)國(guó)家基金項(xiàng)目。在Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Econometrics Journal等國(guó)際知名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊發(fā)表論文近二十篇。

圖書目錄

第一章導(dǎo)論
第一節(jié) 具有橫截面相關(guān)的線性面板數(shù)據(jù)模型
第二節(jié) 半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)模型
第三節(jié) 本書的安排
第二章具有橫截面相關(guān)性的非平衡面板數(shù)據(jù)模型的公共相關(guān)效應(yīng)估計(jì)
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 模型和假設(shè)
第三節(jié) 具有CSD的非平衡面板的CCE估計(jì)量
第四節(jié) 蒙特卡洛模擬
第五節(jié) 結(jié)論
附件定理2．1的證明
第三章具有交互固定效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)模型的線性設(shè)定檢驗(yàn)
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基本框架
一假設(shè)和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
二原假設(shè)下的估計(jì)
第三節(jié) 漸近分布
一估計(jì)量在局部備擇假設(shè)下的漸近性質(zhì)
二檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布
三檢驗(yàn)的自助法形式
第四節(jié) 模擬和應(yīng)用
一蒙特卡洛模擬
二在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)上的一個(gè)應(yīng)用
第五節(jié) 總結(jié)
附件
附件A 定理3．1的證明
附件B 定理3．2的證明
附件C 定理3．3的證明
附件D 一些技術(shù)性引理
第四章對(duì)包含固定效應(yīng)的半?yún)?shù)面板模型的共同趨勢(shì)的檢驗(yàn)
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基本框架
一假設(shè)檢驗(yàn)
二在原假設(shè)下的估計(jì)
三基于非參數(shù)R平方對(duì)共同時(shí)間趨勢(shì)的檢驗(yàn)
第三節(jié) 漸近分布
一基本假設(shè)
二檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的漸近分布
三檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在局部備擇假設(shè)下的漸近分布
四檢驗(yàn)的一致性
五檢驗(yàn)的自助法形式
第四節(jié) 模擬與應(yīng)用
一模擬研究
二實(shí)際數(shù)據(jù)的應(yīng)用
第五節(jié) 結(jié)束語
附件主要結(jié)論的證明
第五章具有固定效應(yīng)的部分線性動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的半?yún)?shù)估計(jì)
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 有限維參數(shù)的半?yún)?shù)GMM估計(jì)和函數(shù)的核估計(jì)
一基本思想
二半?yún)?shù)CMM估計(jì)
三估計(jì)量的漸近性質(zhì)
第三節(jié) 篩分一工具變量估計(jì)
一估計(jì)方法
二估計(jì)量的漸近性質(zhì)
第四節(jié) 非參數(shù)分量的線性檢驗(yàn)
第五節(jié) 蒙特卡洛模擬
一數(shù)據(jù)生成過程
二具體操作細(xì)節(jié)
三估計(jì)和檢驗(yàn)結(jié)果
第六節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響
一研究動(dòng)機(jī)
二數(shù)據(jù)和變量
三估計(jì)結(jié)果
四非參數(shù)函數(shù)形式檢驗(yàn)結(jié)果
第七節(jié) 結(jié)論
參考文獻(xiàn)