保險風險模型的分紅與破產(chǎn)分析

　　近年來，對保險風險模型中分紅、破產(chǎn)及相關問題的研究一直是金融與保險精算數(shù)學及相關領域的研究熱點，其經(jīng)典的研究方法是將保險公司運行過程或其他商業(yè)活動中的控制變量（如初始資本、保費收入、索賠額等）用某個隨機過程來模擬，著重分析公司保證金盈余、分紅、破產(chǎn)等相關指標的變化規(guī)律，以此為保險公司的長期穩(wěn)定運營提供理論依據(jù)。早期，精算師專注于計算破產(chǎn)可能性的大小并以此評估公司面臨的風險。DeFinetti（1957）將分紅問題，即尋求破產(chǎn)前總分紅期望現(xiàn)值大化引入風險理論后，“采用什么分紅策略”以及“分紅量的多少”逐漸成為保險風險理論研究的重要課題?；诖?，《保險風險模型的分紅與破產(chǎn)分析》考慮了若干保險風險模型，主要包括對偶風險模型和幾類帶跳保險風險模型等，研究了其在不同策略下的分紅、破產(chǎn)及相關問題，研究變量包括總紅利期望現(xiàn)值、破產(chǎn)時間的分布特征、回撤時間的分布特征、閾值水平等。值得一提的是，《保險風險模型的分紅與破產(chǎn)分析》的主要模型是通過Levy過程的尺度函數(shù)進行構建的。

　　劉章，1981年生，安徽毫州人，理學博士，江西農(nóng)業(yè)大學計算機與信息工程學院副教授?！按蟊鞭r(nóng)教學精英獎”獲得者，科研學術之星。主要研究領域為保險風險理論、金融數(shù)學與保險精算理論等。主持或承擔省部級以上科研項目10余項；在Applied Mathematics and Computation、Communications in Statistics-Simulation and Computation、Entropy等數(shù)學與統(tǒng)計學優(yōu)秀期刊上發(fā)表論文20余篇。