開放經(jīng)濟(jì)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

定　價：￥118.00

作　者：	[美] 馬丁·烏里韋，[美] 斯蒂芬妮·施米特-格羅厄著，郭其友，劉琨等譯
出版社：	格致出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543232655	出版時間：	2022-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	525	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　兩位作者將該學(xué)科領(lǐng)域的蕞新發(fā)展成果融入本書當(dāng)中。包括將金融摩擦和名義摩擦納入開放經(jīng)濟(jì)的微觀基礎(chǔ)動態(tài)模型這一理論上的重大進(jìn)展、新興經(jīng)濟(jì)國家和發(fā)達(dá)國家的宏觀與微觀數(shù)據(jù)的可用性，以及可用于模擬和評估動態(tài)隨機(jī)模型的工具巨變。作者從開放經(jīng)濟(jì)的經(jīng)典一般均衡模型入手，然后通過覆蓋這些重要主題而構(gòu)建多層次的復(fù)雜研究，諸如國際經(jīng)濟(jì)周期分析、作為經(jīng)濟(jì)周期和全球危機(jī)驅(qū)動因素和傳導(dǎo)者的金融摩擦、主權(quán)違約、貨幣外部性、非自愿失業(yè)、蕞優(yōu)宏觀審慎政策及名義剛性在形成蕞優(yōu)匯率政策中的作用等。在過去幾十年里，開放經(jīng)濟(jì)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)歷了長足的發(fā)展。本書將理論模型和數(shù)據(jù)以幾年前難以想象的方式結(jié)合起來。這本嚴(yán)謹(jǐn)且內(nèi)容自成一體的教科書，將研究生、學(xué)者和政策制定者們帶到研究前沿，并為新的研究和政策建議提供必要的工具和背景。同時，基于全球多所知名大學(xué)已講授這一課程，本書也是學(xué)生、研究者和專業(yè)人員們的重要資源?！駠H經(jīng)濟(jì)周期分析的詳盡研究； ●覆蓋金融摩擦作為經(jīng)濟(jì)周期和全球危機(jī)的驅(qū)動因素和傳導(dǎo)者研究； ●名義剛性及其在形成蕞優(yōu)匯率政策中作用的廣泛研究； ●其他主題包括固定匯率制度、非自愿失業(yè)、蕞優(yōu)宏觀審慎政策以及主權(quán)違約和債務(wù)可持續(xù)性的研究； ●各章均包含大量習(xí)題和可復(fù)制的程序代碼。

作者簡介

　　馬丁·烏里韋（Martín Uribe）：哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、美國國家經(jīng)濟(jì)研究局助理研究員，同時擔(dān)任《國際經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》（Journal of International Economics）編委。他的主要研究領(lǐng)域?yàn)閲覂?nèi)部和國家間宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊的來源與傳播，以及基于貨幣、財(cái)政和匯率穩(wěn)定的政策設(shè)計(jì)。斯特凡妮·施米特-格羅埃（Stephanie Schmitt-Grohé）：哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、美國國家經(jīng)濟(jì)研究局助理研究員、經(jīng)濟(jì)和政策研究中心研究員。她的主要研究領(lǐng)域?yàn)閲H宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)。

圖書目錄

前言
致謝
1 全球經(jīng)濟(jì)周期的經(jīng)驗(yàn)事實(shí)
1.1 衡量經(jīng)濟(jì)周期
1.2 世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)周期事實(shí)
1.3 貧困國家、新興發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)周期
1.4 國家規(guī)模與可觀測的經(jīng)濟(jì)周期
1.5 HP濾波法
1.6 增長率
1.7 季度數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)周期事實(shí)
1.8 新興發(fā)展中國家和富裕國家經(jīng)濟(jì)周期的持續(xù)時間和變動幅度
1.9 附錄
習(xí)題

2 開放稟賦經(jīng)濟(jì)模型
2.1 經(jīng)濟(jì)模型
2.2 收入沖擊稟賦
2.3 收入沖擊的穩(wěn)態(tài)：二階自回歸過程
2.4 非平穩(wěn)收入沖擊
2.5 對經(jīng)常賬戶跨期法的檢驗(yàn)
習(xí)題

3 引入資本的開放經(jīng)濟(jì)
3.1 基本框架
3.2 穩(wěn)態(tài)均衡
3.3 對永久生產(chǎn)率沖擊的調(diào)整
3.4 暫時性生產(chǎn)率沖擊的調(diào)整
3.5 資本調(diào)整成本
習(xí)題

4 開放經(jīng)濟(jì)的實(shí)際周期模型
4.1 模型
4.2 分散化
4.3 函數(shù)形式
4.4 確定性經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)態(tài)
4.5 模型的校準(zhǔn)
4.6 均衡動態(tài)的近似
4.7 模型的運(yùn)行
4.8 沖擊的持續(xù)性和資本調(diào)整成本的作用
4.9 完全資本市場模型
4.10 推導(dǎo)平穩(wěn)性的其他方法
4.11 擁有永葆青春的模型
4.12 推導(dǎo)穩(wěn)態(tài)：各種方法的量化結(jié)果比較
4.13 全局法
4.14 附錄
習(xí)題

5 新興市場國家的經(jīng)濟(jì)周期：生產(chǎn)率沖擊與金融摩擦
5.1 開放經(jīng)濟(jì)的實(shí)際周期模型能產(chǎn)生消費(fèi)的過度波動嗎？
5.2 平穩(wěn)和非平穩(wěn)技術(shù)沖擊下開放經(jīng)濟(jì)的實(shí)際周期模型
5.3 比較技術(shù)沖擊與其他沖擊和摩擦
5.4 基于一個世紀(jì)數(shù)據(jù)的貝葉斯估計(jì)
5.5 具有持久效應(yīng)的生產(chǎn)率沖擊有多重要？
5.6 金融摩擦的作用
5.7 不完全信息與噪聲沖擊
習(xí)題

6 利率沖擊
6.1 實(shí)證模型
6.2 脈沖響應(yīng)函數(shù)
6.3 方差分解
6.4 利率沖擊的開放經(jīng)濟(jì)
6.5 理論和估計(jì)的脈沖響應(yīng)
6.6 理論和估計(jì)條件的波動性
6.7 全球風(fēng)險因素和新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)周期
習(xí)題

7 可進(jìn)口、可出口商品與貿(mào)易條件
7.1 貿(mào)易條件的簡單實(shí)證模型
7.2 貿(mào)易條件和貿(mào)易收支的實(shí)證
7.3 貿(mào)易條件和貿(mào)易收支：新舊理論的簡單闡釋
7.4 貿(mào)易條件的沖擊有多重要？
7.5 可進(jìn)口-可出口的商品模型
7.6 MX模型的參數(shù)化
7.7 MX模型對貿(mào)易條件沖擊的相應(yīng)
7.8 貿(mào)易條件沖擊：數(shù)據(jù)不如理論重要
習(xí)題

8 非貿(mào)易品和實(shí)際匯率
8.1 實(shí)際匯率
8.2 TNT模型
8.3 貿(mào)易條件沖擊對實(shí)際匯率與總體活動影響的實(shí)證證據(jù)
8.4 MXN模型
8.5 MXN模型中實(shí)際匯率和實(shí)際經(jīng)濟(jì)對貿(mào)易條件沖擊的相應(yīng)
8.6 貿(mào)易條件脫節(jié)
習(xí)題

9. 名義剛性、匯率與失業(yè)
9.1 向下名義工資剛性的開放經(jīng)濟(jì)
9.2 貨幣盯住
9.3 最優(yōu)匯率政策
9.4 名義工資向下剛性的實(shí)證證據(jù)
9.5 期內(nèi)與跨期相等情形的替代彈性
9.6 近似動態(tài)均衡
9.7 模型參數(shù)化
9.8 匯率政策和外部危機(jī)的定量分析
9.9 貨幣貶值擴(kuò)張效應(yīng)的實(shí)證研究
9.10 盯住匯率的福利成本
9.11 對稱性的工資剛性
9.12 穆薩之謎
9.13 內(nèi)生勞動力供給
9.14 貿(mào)易部門的生產(chǎn)
9.15 產(chǎn)品價格剛性
9.16 交錯價格設(shè)定：卡爾沃模型
習(xí)題

10 匯率政策和資本管制
10.1 固定匯率下的最佳財(cái)政政策
10.2 資本管制
10.3 固定匯率下的最優(yōu)資本管制
10.4 最優(yōu)審慎資本管制政策
10.5 繁榮蕭條期的最優(yōu)資本管制
10.6 貨幣盯住下的最優(yōu)資本管制水平和波動效應(yīng)
10.7 固定匯率下的過度借貸
10.8 固定匯率經(jīng)濟(jì)下自由資本流動的福利成本
10.9 觀測到的資本管制是謹(jǐn)慎的嗎？
10.10附錄
習(xí)題

11. 政策可信度與國際收支危機(jī)
11.1 模型
11.2 一項(xiàng)可信的稅制改革
11.3 不可信的稅制改革
11.4 缺乏可信度與匯率政策
11.5國際收支危機(jī)
11.6 討論和擴(kuò)展
11.7 附錄
習(xí)題

12 金融摩擦與總體不穩(wěn)定性
12.1 存量抵押品約束
12.2 存量抵押品約束與自我實(shí)現(xiàn)的金融危機(jī)
12.3 流量抵押約束
12.4 流量抵押約束和自我實(shí)現(xiàn)的金融危機(jī)
12.5 流量抵押約束下隨機(jī)經(jīng)濟(jì)的債務(wù)動態(tài)
12.6 金融放大
12.7最優(yōu)資本管制政策
12.8 過度借貸與借貸不足：一個定量分析
12.9 最優(yōu)資本管制政策是宏觀謹(jǐn)慎的嗎？
12.10 最優(yōu)消費(fèi)稅
12.11 總體與個體抵押約束
習(xí)題

13．主權(quán)債務(wù)違約
13.1 經(jīng)驗(yàn)規(guī)律性
13.2 違約成本：實(shí)證證據(jù)
13.3 狀態(tài)依存合約下的違約動機(jī)
13.4 非狀態(tài)依存合約的違約動機(jī)
13.5 儲蓄與信譽(yù)貸款的崩潰
13.6 伊頓—格索維茨模型的定量分析
13.7 缺乏承諾的福利成本
13.8 伊頓—格索維茨模型的分散化
13.9 風(fēng)險規(guī)避的貸款人
13.10 長期債務(wù)與違約
13.11 債務(wù)重新談判
13.12 違約與貨幣政策
13.13 附錄
習(xí)題

參考文獻(xiàn)
索引
譯后記