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金融微積分:衍生品定價引論

金融微積分:衍生品定價引論

定 價:¥68.00

作 者: 暫缺
出版社: 格致出版社
叢編項: 上海證券交易所金融創(chuàng)新文庫
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787543233034 出版時間: 2021-12-01 包裝: 平裝
開本: 頁數: 115 字數:  

內容簡介

  近年來,在現代金融市場中進行投機以及相關的收益和風險,得到了眾多關注,而因錯誤判斷所作出的投資決策直接導致了銀行的崩潰和股份公司的破產。同時,從業(yè)人員被鼓勵使用數學工具輔助進行良好的投資決策。本書對衍生品定價、組合構建和對沖之下的數學知識應用進行了詳細、嚴格的闡述。根據業(yè)界人士的需求,本書對一些關鍵概念,如鞅、測度變換、HJM模型等,進行了詳細的闡述。討論將從二叉樹的離散時間對沖、連續(xù)時間的股票模型(包括布萊克—斯科爾斯模型)開始。本書尤為強調實用性,包括股票、外匯和利率市場的案例,均有涉及,并且都附有圖表說明和實際數據,幫助讀者加深理解??梢哉f,本書是許多市場從業(yè)人員、量化分析師和衍生品交易員的必備之作。無論是個人交易者,還是投資銀行或其他大型金融機構,都會發(fā)現這本書中所提到的內容很有用處。

作者簡介

  馬丁·巴克斯特,供職于野村證券,有豐富的金融投資經驗。安德魯·倫尼,美林證券債券分析部門負責人。

圖書目錄

第1章引言
1.1期望定價
1.2套利定價
1.3期望與套利
第2章離散過程
2.1二叉模型
2.2二叉樹模型
2.3二叉樹表示定理
2.4對連續(xù)模型的啟示
第3章連續(xù)過程
3.1連續(xù)過程
3.2隨機微積分
3.3伊藤微積分
3.4測度變換——CMG定理
3.5鞅表示定理
3.6復制策略
3.7布萊克—斯科爾斯模型
3.8布萊克—斯科爾斯的應用
第4章市場證券的定價
4.1外匯
4.2股權與紅利
4.3債券
4.4風險的市場價格
4.5雙幣種工具
第5章利率
5.1利率市場
5.2簡單模型
5.3單因子HJM模型
5.4短期利率模型
5.5多因子HJM模型
5.6利率產品
5.7多因子模型
第6章擴展模型
6.1一般股票模型
6.2對數正態(tài)模型
6.3多股票模型
6.4計價物
6.5外幣利率模型
6.6無套利完備模型
附錄1擴展閱讀
附錄2符號
附錄3習題解答
附錄4技術術語表

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