金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值：方差問題的均衡策略選擇

定　價(jià)：￥108.00

作　者：	李丹萍著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030697301	出版時(shí)間：	2021-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	188	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》針對金融和保險(xiǎn)中的動(dòng)態(tài)均值-方差問題，系統(tǒng)研究了保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略、養(yǎng)老金*優(yōu)投資策略、多個(gè)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)策略等?！督鹑诤捅ｋU(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》構(gòu)建了隨機(jī)利率、隨機(jī)波動(dòng)率模型下保險(xiǎn)公司*優(yōu)比例再保險(xiǎn)、超額損失再保險(xiǎn)和投資模型，進(jìn)一步將模型拓展至極端模糊厭惡和模糊厭惡程度不同的情景下，并得到了均衡再保險(xiǎn)和投資策略。為了得到能夠同時(shí)被保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司接受的再保險(xiǎn)策略，《金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》研究了同時(shí)考慮保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的目標(biāo)的再保險(xiǎn)和投資問題。此外，《金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》還討論了含有違約債券投資的具有保費(fèi)返還制的養(yǎng)老金*優(yōu)投資問題，以及多個(gè)保險(xiǎn)公司共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的*優(yōu)策略，用以探究極端風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問題。針對上述各種策略，通過仿真模擬分別歸納了其變化規(guī)律并給出經(jīng)濟(jì)解釋。

作者簡介

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圖書目錄

目錄
序
前言
第1章金融和保險(xiǎn)中動(dòng)態(tài)均值--方差問題概述 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 再保險(xiǎn) 1
1.1.2 保險(xiǎn)投資 2
1.1.3 當(dāng)前形勢下研究再保險(xiǎn)和保險(xiǎn)投資的必要性 3
1.2 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合選擇模型簡介 3
1.2.1 再保險(xiǎn)分類及其模型刻畫 3
1.2.2 基于均值-方差模型的投資組合選擇 4
1.2.3 拓展的HJB方程和驗(yàn)證定理 8
1.3 本書結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新 13
第2章隨機(jī)利率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 16
2.1 引言 16
2.2 隨機(jī)利率模型 17
2.3 模型建立 18
2.4 隨機(jī)利率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 26
2.5 數(shù)值分析 32
2.6 小結(jié)與展望 35
第3章隨機(jī)波動(dòng)率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 36
3.1 引言 36
3.2 隨機(jī)波動(dòng)率模型 37
3.3 模型建立 38
3.4 隨機(jī)波動(dòng)率模型下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 41
3.5 數(shù)值分析 50
3.6 小結(jié)與展望 52
第4章極端模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 53
4.1 引言 53
4.2 模糊厭惡模型 54
4.3 模型建立 56
4.4 極端模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 61
4.5 數(shù)值分析 72
4.6 小結(jié)與展望 78
第5章 α-模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 79
5.1 引言 79
5.2 模型建立 79
5.3 α-模糊厭惡情景下的保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 96
5.4 數(shù)值分析 107
5.5 小結(jié)與展望 111
第6章兼顧保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司利益的均衡再保險(xiǎn)和投資策略選擇 112
6.1 引言 112
6.2 模型建立 112
6.3 兼顧保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司利益的均衡再保險(xiǎn)和投資策略求解 116
6.4 數(shù)值分析 129
6.5 小結(jié)與展望 134
第7章確定繳費(fèi)型養(yǎng)老金的均衡投資策略選擇 135
7.1 引言 135
7.2 模型建立 135
7.3 確定繳費(fèi)型養(yǎng)老金的均衡投資策略求解 141
7.4 數(shù)值分析 151
7.5 小結(jié)與展望 155
第8章多個(gè)保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡策略選擇 156
8.1 引言 156
8.2 模型建立 156
8.3 多個(gè)保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡策略求解 159
8.4 模糊厭惡情景下的多個(gè)保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡策略求解 164
8.5 數(shù)值分析 178
8.6 小結(jié)與展望 179
參考文獻(xiàn) 180