國際原油期貨、現貨價格互動引起現貨價格泡沫實證研究：基于商品便利收益視角

定　價：￥48.00

作　者：	姚小劍著
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521832839	出版時間：	2022-02-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	384	字數：

內容簡介

　　針對學者關于國際原油期貨價格發(fā)現的現貨價格是否存在泡沫的疑問，本書以國際原油便利收益作為國際原油期貨與現貨價格互動關系的衡量變量以及國際原油金融屬性的檢驗標準，并從原油金融視角展開研究，利用金融學理論，探討了國際原油期貨和現貨價格互動背景下，國際原油金融屬性、國際原油現貨價格泡沫存在性，并結合行為金融理論與價格蛛網互動機理分析國際原油現貨價格泡沫產生原因。最后，探討了國際原油現貨價格泡沫對中國經濟增長的影響。

作者簡介

　　姚小劍，男，1973年生，就職于西安石油大學經濟管理學院，博士、副教授，碩導。先后主持并完成省部級、廳局級課題5項，發(fā)表論文數十篇。獲西安石油大學優(yōu)秀教師稱號以及西安石油大學優(yōu)秀碩士學位論文指導教師稱號。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景及研究意義
1．2 研究內容與研究方法
1．3 技術路線圖
1．4 研究創(chuàng)新點
第2章文獻綜述
2．1 國際原油期貨價格發(fā)現研究文獻綜述
2．2 國際原油便利收益研究文獻綜述
2．3 國際原油價格泡沫研究文獻綜述
第3章國際原油市場特征及其現貨價格波動性檢驗
3．1 國際原油市場特征
3．2 國際原油現貨價格波動性檢驗
第4章國際原油期貨與現貨價格互動關系檢驗與互動機理研究
4．1 國際原油期貨與現貨價格溢出效應協(xié)整分析
4．2 國際原油期貨與現貨價格波動溢出BEKK模型檢驗
4．3 國際原油期貨與現貨價格互動機理分析
第5章國際原油便利收益特性與國際原油金融屬性檢驗
5．1 國際原油金融屬性定義
5．2 國際原油便利收益特性
5．3 國際原油金融屬性檢驗
5．4 國際原油金融屬性產生原因
第6章國際原油期貨市場正反饋交易模型
6．1 引言
6．2 國際原油期貨市場正反饋交易模型構建
第7章國際原油現貨價格泡沫實證檢驗與原因分析
7．1 引言
7．2 模型介紹
7．3 國際原油現貨價格泡沫檢驗
7．4 國際原油現貨價格泡沫風險測度
7．5 國際原油現貨價格泡沫產生原因分析
第8章國際原油現貨價格泡沫對我國經濟增長影響與對策
8．1 國際原油現貨價格泡沫與我國經濟增長關系理論分析
8．2 結構向量自回歸模型（SVAR）
8．3 國際原油現貨價格泡沫對我國經濟增長影響SVAR模型檢驗
8．4 我國應對國際原油現貨價格泡沫對策建議
第9章結論與展望
9．1 結論
9．2 研究不足與展望
參考文獻