量化實(shí)證分析在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

定　價(jià)：￥86.00

作　者：	中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 中國金融發(fā)展研究院著
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522013558	出版時(shí)間：	2021-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　為了對熱點(diǎn)問題進(jìn)一步拓寬和探討，中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 中國金融發(fā)展研究院今年再續(xù)金融風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究。金融風(fēng)險(xiǎn)指的是與金融有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)，流動性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)，通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，以及國家風(fēng)險(xiǎn)等。金融風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)有可能對整個(gè)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行構(gòu)成威脅，一旦發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，金融體系運(yùn)轉(zhuǎn)失靈，必然會導(dǎo)致全社會經(jīng)濟(jì)秩序的混亂，引發(fā)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。因此，如何及時(shí)發(fā)現(xiàn)，量化評估以及有效管理金融風(fēng)險(xiǎn)也成為投資者，金融機(jī)構(gòu)，金融中介和監(jiān)管當(dāng)局亟待解決重要問題之一。我們對這些風(fēng)險(xiǎn)的管理主要目的是創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的生存環(huán)境，以經(jīng)濟(jì)的方法減少損失，保護(hù)社會公眾利益，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全。我們借助現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)理論和計(jì)量經(jīng)濟(jì)工具，對下列熱點(diǎn)問題進(jìn)行實(shí)證研究，提出我們的看法和建議。本項(xiàng)目分十五個(gè)子課題進(jìn)行研究。

作者簡介

　　中國金融發(fā)展研究院（Chinese Academy of Finance and Development）成立于2006年，是中央財(cái)經(jīng)大學(xué)“經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”的機(jī)構(gòu)之一，是一個(gè)以在海外獲得博士學(xué)位的人員為主體、從事高端金融研究和人才培養(yǎng)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。研究院致力于把先進(jìn)的研究方法，國際化的學(xué)術(shù)視野，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯匡L(fēng)格應(yīng)用于中國的金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)研究。

圖書目錄

目錄
章　基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的股指期貨交易系統(tǒng)與實(shí)證 / 1
一、引言 / 1
二、理論模型 / 4
三、交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì) / 10
四、數(shù)據(jù)來源和實(shí)證結(jié)果 / 15
五、研究結(jié)論 / 22
第二章　銀行規(guī)模對上市公司經(jīng)營業(yè)績的影響研究 / 29
一、緒論 / 29
二、理論分析與研究假設(shè) / 32
三、數(shù)據(jù)來源與樣本選擇 / 33
四、研究設(shè)計(jì) / 40
五、實(shí)證結(jié)果與分析 / 42
六、穩(wěn)健性檢驗(yàn) / 54
七、研究結(jié)論 / 58
第三章　公司治理與金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) / 63
一、引言 / 63
二、文獻(xiàn)綜述與研究假設(shè) / 65
三、變量和數(shù)據(jù) / 68
四、實(shí)證結(jié)果 / 74
五、總結(jié)及建議 / 79
第四章　企業(yè)社會責(zé)任披露與股票流動性風(fēng)險(xiǎn) / 82
基于A 股市場上市公司的實(shí)證研究
一、文獻(xiàn)綜述和背景 / 85
二、模型和變量 / 88
三、數(shù)據(jù) / 92
四、實(shí)證結(jié)果 / 99
五、穩(wěn)健性檢驗(yàn) / 113
第五章　關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值回溯檢驗(yàn)的研究 / 123
一、引言 / 124
二、投資組合VaR 回測對估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)具有穩(wěn)健性: 一般理論 / 127
三、特定分布假設(shè)下的應(yīng)用 / 132
四、應(yīng)用 / 138
五、結(jié)論 / 139
第六章　非主流融資渠道對企業(yè)經(jīng)營績效有多大影響? / 147
一、研究背景 / 148
二、融資方式的分類與其對企業(yè)經(jīng)營績效的影響 / 149
三、數(shù)據(jù)的選取 / 154
四、實(shí)證分析 / 155
五、總結(jié) / 166
第七章　外國投資者背景與公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策 / 172
一、引言 / 172
二、理論假說 / 176
三、模型與數(shù)據(jù) / 177
四、實(shí)證結(jié)果 / 182
五、穩(wěn)健性檢驗(yàn) / 186
六、進(jìn)一步研究 / 188
七、結(jié)論 / 191
第八章　因子投資以及公司債券收益橫截面變化 / 194
一、引言 / 194
二、文獻(xiàn)綜述 / 199
三、因子構(gòu)建與檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/ 203
四、數(shù)據(jù)及描述性分析結(jié)果 / 209
五、實(shí)證結(jié)果 / 218
六、結(jié)論 / 227
第九章　中美貿(mào)易摩擦對供應(yīng)商客戶關(guān)系的影響 / 234
基于中國上市公司的實(shí)證研究
一、引言 / 235
二、文獻(xiàn)綜述與研究假設(shè) / 236
三、樣本選擇與研究設(shè)計(jì) / 239
四、實(shí)證分析結(jié)果 / 243
五、穩(wěn)健性檢驗(yàn) / 252
六、研究結(jié)論 / 266
第十章　被關(guān)注度與公司內(nèi)部人交易 / 270
一、引言 / 270
二、數(shù)據(jù)與方法 / 272
三、結(jié)論 / 283
第十一章　中美貿(mào)易摩擦對中國股市的影響 / 286
一、引言 / 286
二、文獻(xiàn)綜述 / 288
三、方法和數(shù)據(jù) / 290
四、實(shí)證結(jié)果與分析 / 297
五、結(jié)論 / 301
第十二章　商業(yè)信用融資和股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn) / 304
一、引言 / 304
二、文獻(xiàn)綜述 / 306
三、研究設(shè)計(jì) / 308
四、實(shí)證結(jié)果 / 311
五、影響機(jī)制分析 / 322
六、穩(wěn)健性檢驗(yàn) / 328
七、結(jié)論 / 333
第十三章　“8·11 匯改” 前后在岸人民幣和香港離岸人民幣即期匯率市場
之間的互動及在岸人民幣成交量作用的研究 / 336
一、文獻(xiàn)綜述 / 338
二、在岸人民幣和香港離岸人民幣即期匯率市場之間的互動研究 / 339
三、在岸人民幣成交量作用的研究 / 343
四、結(jié)論和啟示 / 352
第十四章　城投債錯(cuò)配與政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 / 354
一、引言 / 354
二、回歸部分 / 357
三、結(jié)論 / 363
第十五章　金融壓力對基金收益的影響 / 367
一個(gè)更適合中國公募基金的定價(jià)因子
一、引言 / 368
二、文獻(xiàn)回顧與評述 / 371
三、數(shù)據(jù)與中國金融壓力度量 / 376
四、理論框架和假設(shè)假說 / 380
五、金融壓力對基金收益定價(jià)的實(shí)證 / 382
六、結(jié)論和政策建議 / 392