深入淺出Python量化交易實(shí)戰(zhàn)

VII
目 錄
第1章　小瓦的故事—從零開(kāi)始
1.1 何以解憂，“小富”也行 1
1.1.1 那些年，那些交易 2
1.1.2 自動(dòng)化交易和高頻交易 2
1.1.3 因子投資悄然興起 3
1.2 機(jī)器學(xué)習(xí)崛起 4
1.2.1 量化投資風(fēng)生水起 4
1.2.2 沒(méi)有數(shù)據(jù)是不行的 5
1.2.3 交易策略和阿爾法因子 5
1.3 要想富，先配庫(kù) 6
1.3.1 Anaconda的下載和安裝 6
1.3.2 Jupyter Notebook的基本使用方法 8
1.3.3 用真實(shí)股票數(shù)據(jù)練練手 11
1.4 小結(jié) 15
第2章 小瓦的策略靠譜嗎—回測(cè)與經(jīng)典策略
2.1 對(duì)小瓦的策略進(jìn)行簡(jiǎn)單回測(cè) 16
2.1.1 下載數(shù)據(jù)并創(chuàng)建交易信號(hào) 16
2.1.2 對(duì)交易策略進(jìn)行簡(jiǎn)單回測(cè) 18
2.1.3 關(guān)于回測(cè)，你還需要知道的 20
2.2 經(jīng)典策略之移動(dòng)平均策略 21
2.2.1 單一移動(dòng)平均指標(biāo) 21
2.2.2 雙移動(dòng)平均策略的實(shí)現(xiàn) 23
2.2.3 對(duì)雙移動(dòng)平均策略進(jìn)行回測(cè) 26
2.3 經(jīng)典策略之海龜策略 28
2.3.1 使用海龜策略生成交易信號(hào) 28
2.3.2 根據(jù)交易信號(hào)和倉(cāng)位進(jìn)行下單 29
2.3.3 對(duì)海龜策略進(jìn)行回測(cè) 31
2.4 小結(jié) 34
第3章 AI來(lái)了—機(jī)器學(xué)習(xí)在交易中的簡(jiǎn)單應(yīng)用
3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)的基本概念 35
3.1.1 有監(jiān)督學(xué)習(xí)和無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí) 35
 
深入淺出Python量化交易實(shí)戰(zhàn)
VIII
3.1.2 分類和回歸37
3.1.3 模型性能的評(píng)估37
3.2 機(jī)器學(xué)習(xí)工具的基本使用方法 37
3.2.1 KNN算法的基本原理 38
3.2.2 KNN算法用于分類 38
3.2.3 KNN算法用于回歸 43
3.3 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的簡(jiǎn)單交易策略 47
3.3.1 獲取股票數(shù)據(jù)47
3.3.2 創(chuàng)建交易條件49
3.3.3 使用分類算法制定交易策略 50
3.4 小結(jié) 54
第4章 多來(lái)點(diǎn)數(shù)據(jù)—借助量化交易平臺(tái)
4.1 數(shù)據(jù)不夠，平臺(tái)來(lái)湊 55
4.1.1 選擇量化交易平臺(tái) 56
4.1.2 量化交易平臺(tái)的研究環(huán)境 57
4.1.3 在研究環(huán)境中運(yùn)行代碼 58
4.2 借助財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)篩選股票 59
4.2.1 獲取股票的概況60
4.2.2 獲取股票的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 62
4.2.3 通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行選股 64
4.3 誰(shuí)是幕后“大佬” 65
4.3.1 找到的股東66
4.3.2 大股東們?cè)龀至诉€是減持了 67
4.3.3 資金凈流入還是凈流出 69
4.4 小結(jié) 71
第5章 因子來(lái)了—基本原理和用法
5.1 “瓦氏因子”了解一下 72
5.1.1 獲取主力資金流向數(shù)據(jù) 73
5.1.2 簡(jiǎn)易特征工程74
5.1.3 “瓦氏因子”的計(jì)算 75
5.1.4 用添加“瓦氏因子”的數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型 76
5.1.5 “因子”都能干啥 77
5.2 股票不知道怎么選？因子來(lái)幫忙 78
5.2.1 確定股票池78
5.2.2 獲取滬深兩市的全部指數(shù) 79
5.2.3 獲取股票的市值因子 80
5.2.4 獲取股票的現(xiàn)金流因子 81
5.2.5 獲取股票的凈利率因子 82
5.2.6 獲取股票的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子 83
5.3 把諸多因子“打個(gè)包” 84
5.3.1 將4個(gè)因子存入一個(gè)DataFrame 84
5.3.2 使用PCA提取主成分 85
5.3.3 找到主成分?jǐn)?shù)值的股票 86
5.4 小結(jié) 87
 
目錄
IX
第6章 因子好用嗎—有些事需要你知道
6.1 針對(duì)投資組合獲取因子值 88
6.1.1 建立投資組合并設(shè)定日期 88
6.1.2 獲取一個(gè)情緒因子 90
6.1.3 獲取全部的因子分析結(jié)果 91
6.2 因子收益分析 92
6.2.1 因子各分位統(tǒng)計(jì)92
6.2.2 因子加權(quán)多空組合累計(jì)收益 94
6.2.3 做多分位做空小分位收益 96
6.2.4 分位數(shù)累計(jì)收益對(duì)比 97
6.3 因子IC分析 98
6.3.1 因子IC分析概況 99
6.3.2 因子IC時(shí)間序列圖 99
6.3.3 因子IC正態(tài)分布Q-Q圖和月度均值 101
6.4　 因子換手率、因子自相關(guān)性和因子預(yù) 
測(cè)能力分析 102
6.4.1 因子換手率分析103
6.4.2 因子自相關(guān)性分析 104
6.4.3 因子預(yù)測(cè)能力分析 106
6.5 小結(jié) 107
第7章 當(dāng)因子遇上線性模型
7.1 什么是線性模型 108
7.1.1 準(zhǔn)備用于演示的數(shù)據(jù) 108
7.1.2 來(lái)試試簡(jiǎn)單的線性回歸 110
7.1.3 使用正則化的線性模型 113
7.2 用線性模型搞搞交易策略 115
7.2.1 準(zhǔn)備因子115
7.2.2 訓(xùn)練模型117
7.2.3 基于模型的預(yù)測(cè)進(jìn)行選股 118
7.3 能不能賺到錢(qián) 119
7.3.1 平臺(tái)的策略回測(cè)功能 120
7.3.2 把研究成果寫(xiě)成策略 121
7.3.3 回測(cè)124
7.4 小結(jié) 126
第8章 因子遇到?jīng)Q策樹(shù)與隨機(jī)森林
8.1 什么是決策樹(shù)和隨機(jī)森林 127
8.1.1 線性模型不適用的數(shù)據(jù)樣本 127
8.1.2 決策樹(shù)的用法和原理 129
8.1.3 隨機(jī)森林的用法和原理 130
8.2 哪些因子重要，決策樹(shù)能告訴你 132
 8.2.1 多來(lái)點(diǎn)因子132
8.2.2 設(shè)定目標(biāo)并訓(xùn)練模型 135
8.2.3 哪些因子重要137
8.3 用重要因子和隨機(jī)森林來(lái)制訂 
策略 138
 
深入淺出Python量化交易實(shí)戰(zhàn)
8.3.1 回測(cè)函數(shù)的初始化 138
8.3.2 盤(pán)前的準(zhǔn)備工作139
8.3.3 策略中的機(jī)器學(xué)習(xí)部分 141
8.3.4 定義買(mǎi)入股票和賣(mài)出股票的列表 142
8.3.5 定義買(mǎi)入操作和賣(mài)出操作 144
8.3.6 對(duì)策略進(jìn)行回測(cè)145
8.4 小結(jié) 146
第9章 因子遇到支持向量機(jī)
9.1 什么是支持向量機(jī) 147
9.1.1 支持向量機(jī)的基本原理 147
9.1.2 線性內(nèi)核有時(shí)“很著急” 149
9.1.3 RBF內(nèi)核“閃亮登場(chǎng)” 150
9.2 動(dòng)態(tài)因子選擇策略 152
9.2.1 設(shè)置回測(cè)環(huán)境152
9.2.2 開(kāi)盤(pán)前準(zhǔn)備153
9.2.3 機(jī)器學(xué)習(xí)的部分155
9.2.4 買(mǎi)入和賣(mài)出的操作 157
9.3 策略的回測(cè)詳情 158
9.3.1 策略收益概述159
9.3.2 策略交易詳情159
9.3.3 持倉(cāng)和收益詳情161
9.4 使用策略進(jìn)行模擬交易 162
9.4.1 模擬交易163
9.4.2 查看模擬交易詳情 164
9.4.3 模擬交易的持倉(cāng)與下單 165
9.5 小結(jié) 166
第10章 初識(shí)自然語(yǔ)言處理技術(shù)
10.1我們的想法是否靠譜 167
10.1.1 思考幾個(gè)問(wèn)題 167
10.1.2 參考一下“大佬”們的做法 168
10.1.3 說(shuō)了那么多，什么是NLP 169
10.2 獲取文本數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)單清洗 170
10.2.1 獲取新聞聯(lián)播文本數(shù)據(jù) 170
10.2.2 對(duì)文本數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單清洗 172
10.3 中文分詞，“結(jié)巴”來(lái)幫忙 173
10.3.1 使用“結(jié)巴”進(jìn)行分詞 174
10.3.2 使用“結(jié)巴”進(jìn)行列表分詞 174
10.3.3 建立停用詞表 175
10.3.4 去掉文本中的停用詞 176
10.3.5 使用“結(jié)巴”提取關(guān)鍵詞 178
10.4 小結(jié) 180
第11章 新聞文本向量化和話題建模
11.1 讓機(jī)器“讀懂”新聞 181
11.1.1 準(zhǔn)備文本數(shù)據(jù) 181
 
目錄
11.1.2 使用CountVectorizer將文本轉(zhuǎn)化為 
向量 183
11.1.3 使用TfidfVectorizer將文本轉(zhuǎn)化為 
向量 185
11.2 讓機(jī)器告訴我們新聞?wù)f了啥 186
11.2.1 什么是話題建模 186
11.2.2 什么是LDA模型 187
11.3 話題建模實(shí)戰(zhàn) 188
11.3.1 加載數(shù)據(jù)并進(jìn)行分詞 188
11.3.2 將分詞結(jié)果合并保存 190
11.3.3 使用LDA進(jìn)行話題建模 191
11.3.4 對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn) 192
11.4 小結(jié) 194
第12章 股評(píng)數(shù)據(jù)情感分析
12.1 機(jī)器懂我們的情感嗎 195
12.1.1 了解分好類的語(yǔ)料 196
12.1.2 將文件上傳到量化交易平臺(tái) 197
12.2 用語(yǔ)料制作數(shù)據(jù)集 198
12.2.1 將正面情緒語(yǔ)料存儲(chǔ)為列表 198
12.2.2 將負(fù)面情緒語(yǔ)料存儲(chǔ)為列表 200
12.2.3 給數(shù)據(jù)“打上標(biāo)簽” 201
12.2.4 合并正負(fù)面情緒語(yǔ)料 202
12.3 隆重推出“樸素貝葉斯” 203
12.3.1 “樸素貝葉斯”又是什么 204
12.3.2 為貝葉斯模型準(zhǔn)備數(shù)據(jù) 205
12.3.3 開(kāi)始訓(xùn)練貝葉斯模型并評(píng)估其性能 206
12.4 小結(jié) 208
第13章 咱也“潮”一把—深度學(xué)習(xí)來(lái)了
13.1 開(kāi)始研究前的準(zhǔn)備 209
13.1.1 翻翻工具箱，看看有什么 210
13.1.2 為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備數(shù)據(jù) 211
13.2 使用Keras對(duì)文本進(jìn)行預(yù)處理 213
13.2.1 使用Tokenizer提取特征 213
13.2.2 將文本轉(zhuǎn)化為序列 214
13.2.3 填充序列與轉(zhuǎn)化矩陣 216
13.3 使用Keras構(gòu)建簡(jiǎn)單神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 217
13.3.1 先動(dòng)手“擼”一個(gè)多層感知機(jī) 217
13.3.2 念叨一下多層感知機(jī)的原理 218
13.3.3 再來(lái)說(shuō)說(shuō)激活函數(shù) 220
13.3.4 Dropout層又是干嗎的 221
13.3.5 訓(xùn)練一下，看看效果如何 222
13.4 小結(jié) 224
 
深入淺出Python量化交易實(shí)戰(zhàn)
第14章 再進(jìn)一步—CNN和LSTM
14.1 先動(dòng)手“擼”一個(gè)卷積神經(jīng) 
網(wǎng)絡(luò) 225
14.1.1 準(zhǔn)備好庫(kù)和數(shù)據(jù)集 225
14.1.2 處理數(shù)據(jù)與搭建模型 227
14.2 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型詳解 229
14.2.1 嵌入層是干啥用的 230
14.2.2 卷積層是干啥用的 231
14.2.3 池化層是干啥用的 233
14.2.4 訓(xùn)練模型看看效果 234
14.3 長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò) 236
14.3.1 搭建一個(gè)簡(jiǎn)單的長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò) 236
14.3.2 關(guān)于長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò) 237
14.3.3 訓(xùn)練模型及評(píng)估 238
14.3.4 保存模型并在回測(cè)中調(diào)用 240
14.4 小結(jié) 241
第15章 寫(xiě)在后—小瓦的征程
15.1 可以一夜暴富了嗎 242
15.1.1 使用第三方量化平臺(tái)是個(gè)好主 
意嗎 243
15.1.2 機(jī)器學(xué)習(xí)到底有沒(méi)有用 243
15.1.3 要“吊死”在A股“這棵樹(shù)” 
上嗎 244
15.2 將來(lái)要做什么 245
15.2.1 學(xué)習(xí)一些數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí) 245
15.2.2 多看看不同的投資標(biāo)的 247
15.2.3 打開(kāi)國(guó)際化的視野 249
15.3 小結(jié) 252