時(shí)間序列分析：基于R的數(shù)據(jù)分析方法

定　價(jià)：￥89.00

作　者：	李洪成
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787111695196	出版時(shí)間：	2022-04-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：	276	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書以易于理解的方式講述了時(shí)間序列模型及其應(yīng)用，內(nèi)容包括趨勢、平穩(wěn)時(shí)間序列模型、非平穩(wěn)時(shí)間序列模型、模型識別、參數(shù)估計(jì)、模型診斷、預(yù)測、季節(jié)模型、時(shí)間序列回歸模型、異方差模型、譜分析入門、譜估計(jì)和門限模型。對所有的思想和方法，都用真實(shí)數(shù)據(jù)集和模擬數(shù)據(jù)集進(jìn)行了說明。

作者簡介

　　羅伯特·H. 沙姆韋（Robert H. Shumway）加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校統(tǒng)計(jì)系榮譽(yù)退休教授，美國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)士，曾獲美國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)杰出統(tǒng)計(jì)應(yīng)用獎(jiǎng)。著作等身，并在Journal of Forecasting和Journal of the American Statistical Association等專業(yè)期刊的編委會(huì)任職。戴維·S. 斯托弗（David S. Stoffer）匹茲堡大學(xué)統(tǒng)計(jì)系教授，美國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)士，曾獲美國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)杰出統(tǒng)計(jì)應(yīng)用獎(jiǎng)。目前是Journal of Forecasting、Annals of Statistical Mathematics和Journal of Time Series Analysis的編委會(huì)成員。曾擔(dān)任美國國家科學(xué)基金會(huì)的數(shù)學(xué)科學(xué)部項(xiàng)目主任，以及Journal of the American Statistical Association和Journal of Business & Economic Statistics的助理編輯。

圖書目錄

譯者序
前言
第1章時(shí)間序列基礎(chǔ) 1
1.1 介紹 1
1.2 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 1
1.3 時(shí)間序列模型 9
習(xí)題 14
第2章相關(guān)性與平穩(wěn)時(shí)間序列 16
2.1 度量相關(guān)性 16
2.2 平穩(wěn)性 20
2.3 相關(guān)系數(shù)的估計(jì) 28
習(xí)題 34
第3章時(shí)間序列回歸和探索性數(shù)據(jù)分析 38
3.1 時(shí)間序列的小二乘 38
3.2 探索性數(shù)據(jù)分析 49
3.3 時(shí)間序列中的平滑 61
習(xí)題 67
第4章 ARMA 模型 69
4.1 介紹 69
4.2 相關(guān)性函數(shù) 79
4.3 模型估計(jì) 86
4.4 模型預(yù)測 97
習(xí)題 100
第5章 ARIMA 模型 103
5.1 差分模型 103
5.2 建立 ARIMA 模型 108
5.3 季節(jié)性 ARIMA 模型 117
5.4 具有自相關(guān)誤差的回歸* 128
習(xí)題 133
第6章頻譜分析與濾波 136
6.1 周期性和循環(huán)性行為 136
6.2 譜密度 144
6.3 線性濾波器 * 148
習(xí)題 152
第7章頻譜估計(jì) 155
7.1 周期圖和離散傅里葉變換 155
7.2 非參數(shù)譜估計(jì) 160
7.3 參數(shù)譜估計(jì) 172
7.4 相干性和交叉譜 * 174
習(xí)題 178
第8章其他主題 * 181
8.1 GARCH 模型 181
8.2 單位根檢驗(yàn) 189
8.3 長記憶模型和分?jǐn)?shù)階差分 192
8.4 狀態(tài)空間模型 198
8.5 交叉相關(guān)分析和預(yù)白化 201
8.6 自回歸模型的自助法 205
8.7 閾值自回歸模型 209
習(xí)題 214
附錄A R 補(bǔ)充材料 216
附錄B 概率論與統(tǒng)計(jì)入門 235
附錄C 復(fù)數(shù)入門 240
附錄D 其他時(shí)域理論 247
附錄E 部分習(xí)題的提示 256
參考文獻(xiàn) 264