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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)濟(jì)財(cái)政、金融金融/銀行/投資中國股票市場(chǎng)的適應(yīng)性市場(chǎng)假說特征及相關(guān)應(yīng)用

中國股票市場(chǎng)的適應(yīng)性市場(chǎng)假說特征及相關(guān)應(yīng)用

中國股票市場(chǎng)的適應(yīng)性市場(chǎng)假說特征及相關(guān)應(yīng)用

定 價(jià):¥51.00

作 者: 李云紅,張玲玲,蘭潔 著
出版社: 冶金工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787502490751 出版時(shí)間: 2022-05-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 127 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書以適應(yīng)性市場(chǎng)假說為基礎(chǔ),運(yùn)用復(fù)雜理論豐富的研究工具,構(gòu)建新的波動(dòng)率測(cè)度模型來對(duì)金融市場(chǎng)的定量特征進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測(cè),并將結(jié)論運(yùn)用到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)策略等領(lǐng)域。在傳統(tǒng)金融理論備受質(zhì)疑的背景下,從適應(yīng)演化的角度去判斷、分析和規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資者的資產(chǎn)配置以及監(jiān)管部門的金融管束具有重要意義。本書可作為經(jīng)濟(jì)管理、金融學(xué)、管理科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè)學(xué)生和教師的參考用書,也可供金融從業(yè)和研究人員、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管者及其他投資愛好者閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《中國股票市場(chǎng)的適應(yīng)性市場(chǎng)假說特征及相關(guān)應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

1 緒論
1.1 選題背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究綜述
1.2.1 有效市場(chǎng)假說研究
1.2.2 行為金融理論的演變
1.2.3 適應(yīng)性市場(chǎng)假說的引入
1.2.4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論
1.3 研究思路與方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究框架
2 中國股票市場(chǎng)的非理性異象特征研究
2.1 基本概念的界定
2.1.1 有限理性的內(nèi)涵
2.1.2 股票市場(chǎng)的價(jià)格異象
2.2 中國股市有限理性分析
2.3 基于投資者非理性行為的異象特征研究
2.3.1 股市中的風(fēng)險(xiǎn)厭惡
2.3.2 熱炒新股
2.3.3 文字偏好對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響
2.3.4 實(shí)證結(jié)果分析
3 中國股票市場(chǎng)的適應(yīng)性市場(chǎng)假說特征研究
3.1 適應(yīng)性市場(chǎng)假說
3.1.1 適應(yīng)性市場(chǎng)假說的基本界定
3.1.2 適應(yīng)性市場(chǎng)假說與現(xiàn)有理論的關(guān)系探討
3.1.3 適應(yīng)性市場(chǎng)的檢驗(yàn)準(zhǔn)則
3.1.4 適應(yīng)性市場(chǎng)假說對(duì)金融研究的重要意義
3.2 我國滬深股市的適應(yīng)性特征分析
3.2.1 檢驗(yàn)?zāi)P团c方法
3.2.2 數(shù)據(jù)說明
3.2.3 股市收益的適應(yīng)性特征檢驗(yàn)
4 基于適應(yīng)性市場(chǎng)假說的我國股市波動(dòng)率建模分析
4.1 經(jīng)典波動(dòng)率測(cè)度模型概述
4.1.1 歷史波動(dòng)率模型
4.1.2 隱含波動(dòng)率模型(IV)
4.1.3 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型(RV)
4.2 自回歸條件方差類模型
4.2.1 ARCH模型
4.2.2 ARCH模型的拓展
4.3 基于適應(yīng)性市場(chǎng)假說的波動(dòng)率度量模型
4.3.1 自回歸分整移動(dòng)平均(ARFIMA)模型
4.3.2 ARFIMA-GARCH模型
4.3.3 AMH-GARCH類模型
4.3.4 模型精度比較方法
4.4 實(shí)證分析
4.4.1 模型參數(shù)估計(jì)
4.4.2 波動(dòng)率預(yù)測(cè)結(jié)果
4.4.3 與傳統(tǒng)波動(dòng)率模型的預(yù)測(cè)精度比較
4.4.4 實(shí)證結(jié)果分析
5 基于適應(yīng)性市場(chǎng)假說的我國股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
5.1 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
5.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類
5.1.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述
5.1.3 基于適應(yīng)性市場(chǎng)假說的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
5.2 實(shí)證分析
5.2.1 中國股市風(fēng)險(xiǎn)度量
5.2.2 股市風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析
5.2.3 實(shí)證結(jié)果分析
6 基于適應(yīng)性市場(chǎng)假說的我國股市避險(xiǎn)研究
6.1 適應(yīng)性市場(chǎng)假說下股市風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的可行性分析
6.2 避險(xiǎn)比率與避險(xiǎn)效率的界定
6.2.1 避險(xiǎn)比率的界定
6.2.2 避險(xiǎn)效率的界定
6.3 避險(xiǎn)比率的估計(jì)
6.3.1 估計(jì)模型
6.3.2 估計(jì)方法
6.4 利用股指期貨避險(xiǎn)的實(shí)證研究
6.4.1 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的估計(jì)
6.4.2 很優(yōu)避險(xiǎn)策略
6.4.3 小結(jié)
7 結(jié)論
7.1 主要結(jié)論
7.2 本書的創(chuàng)新
7.3 后續(xù)工作展望
參考文獻(xiàn)

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