基于非線性期望的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量和期權(quán)定價(jià)

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	王洪霞著
出版社：	經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509683972	出版時(shí)間：	2022-06-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　經(jīng)濟(jì)問題研究中著名的Allais悖論對作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)基石的von Neumann-Morgenstern期望效用大化公理化體系提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而Ellsberg悖論進(jìn)一步揭示了以非線性來代替線性期望效用公理化體系的必要性。因而，從線性到非線性，利用非線性期望理論來分析金融和經(jīng)濟(jì)問題成為當(dāng)前的迫切需求。為了有效解決不確定性環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)度量和期權(quán)定價(jià)問題，我們將研究的目光投向非線性期望領(lǐng)域。

作者簡介

　　王洪霞，山東菏澤人，副教授，碩士生導(dǎo)師，聊城師范學(xué)院學(xué)士，武漢理工大學(xué)碩士，北京工業(yè)大學(xué)博士，愛爾蘭Cork College University訪問學(xué)者?，F(xiàn)就職于河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)學(xué)院。多年來致力于應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的教學(xué)和科研工作。主要研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)模糊數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)建模理論及其應(yīng)用。先后主持省廳級科研教研課題5項(xiàng)；在Fuzzy Sets and Systems、《模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué)》等中外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文20余篇，其中SCI檢索7篇；出版學(xué)術(shù)著作《非可加測度及其在金融中的應(yīng)用》（經(jīng)濟(jì)管理出版社）等2部。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究意義
一、理論意義
二、買際應(yīng)用價(jià)值
第二節(jié) 國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀與趨勢
一、Choquet期望理論
二、Choquet期望在資產(chǎn)定價(jià)中的應(yīng)用
三、Choquet期望在風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
四、G-期望理論及其應(yīng)用
五、存在問題
第三節(jié) 內(nèi)容框架
第二章非線性期望理論
第一節(jié) Choquet期望理論
一、容度
二、Choquet期望
第二節(jié) G-期望理論
一、非線性期望空間
二、次線性期望下的正態(tài)分布和最大分布
三、非線性大數(shù)定律和中心極限定理
四、關(guān)于實(shí)際樣本數(shù)據(jù)的非線性分布的φ-max-mean算法
第三章關(guān)于非線性期望及其應(yīng)用的幾個最新成果
第一節(jié) 次凹容度和次凸容度
一、基礎(chǔ)知識
二、主要結(jié)果
三、小結(jié)和進(jìn)一步研究的方向
第二節(jié) 對數(shù)凸函數(shù)的Choquet積分
一、已有知識
二、主要結(jié)果
三、小結(jié)
第三節(jié) 基于r-凸函數(shù)的Choquet積分不等式
一、已有知識
二、主要結(jié)果
三、小結(jié)
第四節(jié) 容度下回報(bào)率為模糊數(shù)的投資組合問題
一、模糊數(shù)的期望值和方差
二、模型
三、實(shí)例
第五節(jié) 區(qū)間框架下的拍賣模型
一、引言
二、基礎(chǔ)知識
三、新模型
四、最優(yōu)投資策略
五、結(jié)論
第六節(jié) 一級價(jià)格密封拍賣中的傭金問題
一、引言
二、模型
三、投標(biāo)策略
四、最優(yōu)傭金率
五、結(jié)論
……
第四章基于非線性期望的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
第五章基于非線性期望的期權(quán)定價(jià)問題研究
第六章幾何過程中密度函數(shù)的估計(jì)
參考文獻(xiàn)