高維面板數(shù)據(jù)因子模型：理論、方法與應(yīng)用

　　隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的海量數(shù)據(jù)處理面臨很多問(wèn)題，一方面需要從數(shù)據(jù)中尋找社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的共同變化規(guī)律，另一方面還需要對(duì)高維數(shù)據(jù)進(jìn)行降維。因子分析方法恰好能做到這兩點(diǎn)。因此，在大型數(shù)據(jù)集處理中因子模型被廣泛使用。為了與宏觀和行業(yè)因子模型區(qū)別開(kāi)來(lái)，這里統(tǒng)計(jì)的因子是指需要通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行估計(jì)的潛在因子。潛在因子的統(tǒng)計(jì)分析主要采用因子模型實(shí)現(xiàn)，如果與其他統(tǒng)計(jì)模型相結(jié)合，能夠形成各種類(lèi)型的統(tǒng)計(jì)因子模型。《高維面板數(shù)據(jù)因子模型：理論、方法與應(yīng)用》從因子模型的理論基礎(chǔ)人手，結(jié)合面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，闡述幾種常見(jiàn)的因子模型的基本形式并結(jié)合應(yīng)用予以推廣；著重介紹因子模型的設(shè)定、估計(jì)和應(yīng)用；提出三種新的高維面板數(shù)據(jù)因子模型：高維面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)混合雙因子模型、高維受限因變量面板數(shù)據(jù)因子模型、高維面板數(shù)據(jù)因子隨機(jī)波動(dòng)模型。分別介紹了三種模型的基本類(lèi)型設(shè)定以及估計(jì)方法，并將其應(yīng)用于解決經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的實(shí)際問(wèn)題。這幾類(lèi)模型雖然構(gòu)造形式各異，但是都有各自的應(yīng)用場(chǎng)合。其中的大多數(shù)方法在實(shí)踐中都可以結(jié)合統(tǒng)計(jì)軟件予以實(shí)現(xiàn)。因子模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、社會(huì)學(xué)、消費(fèi)者行為研究，等等。

　　方國(guó)斌，男，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)系主任，教授，碩士生導(dǎo)師。中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院博士，中國(guó)人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。美國(guó)北伊利諾伊大學(xué)（NIU）統(tǒng)計(jì)系訪問(wèn)學(xué)者。中國(guó)商業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)教育學(xué)會(huì)理事；中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)研究會(huì)、中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)高等教育經(jīng)濟(jì)管理分會(huì)常務(wù)理事。在《統(tǒng)計(jì)研究》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》等國(guó)內(nèi)外期刊公開(kāi)發(fā)表科研論文40余篇。其中3篇論文被人大報(bào)刊復(fù)印資料《統(tǒng)計(jì)與精算》全文轉(zhuǎn)載。主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金等項(xiàng)目10余項(xiàng)。作為項(xiàng)目組主要成員參加國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目和國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目等國(guó)家項(xiàng)目6項(xiàng)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谟?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、面板數(shù)據(jù)分析、金融深度學(xué)習(xí)等。馬慧敏，女，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院副教授。美國(guó)北伊利諾伊大學(xué)（NIU）訪問(wèn)學(xué)者（2018-2019年）。迄今為止，在統(tǒng)計(jì)學(xué)核心期刊公開(kāi)發(fā)表科研論文20余篇，有2篇論文被人大報(bào)刊復(fù)印資料《統(tǒng)計(jì)與精算》全文轉(zhuǎn)載。主持并完成安徽省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目等多項(xiàng)；參與國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目、安徽省省級(jí)高校自然科學(xué)基金和教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目等10余項(xiàng)。主要研究領(lǐng)域?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析、多元統(tǒng)計(jì)分析等。