碳期貨與關聯(lián)資產間的信息作用機制研究

定　價：￥139.00

作　者：	譚雪萍著
出版社：	中國社會科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787520397971	出版時間：	2022-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	396	字數(shù)：

內容簡介

　　氣候變化是全球面臨的重大戰(zhàn)略問題。碳交易作為促進節(jié)能減排和綠色發(fā)展最經濟有效的市場化手段，是我國實現(xiàn)“雙碳”目標的重要抓手，但碳市場金融化也衍生出相關風險管理問題。本書基于信息關聯(lián)視角，綜合集成多種計量經濟學方法，系統(tǒng)性地探究了歐盟碳期貨市場與傳統(tǒng)大類商品市場及金融市場間的復雜相依關系及信息溢出機制，并對關聯(lián)資產的碳價預測能力進行檢驗。相關結論可為我國碳金融體系建設提供重要參考。

作者簡介

　　譚雪萍，博士，碩士生導師，上海交通大學環(huán)境科學與工程學院博士后，現(xiàn)就職于中國礦業(yè)大學經濟管理學院，主要從事碳金融、礦產資源管理與氣候變化應對政策相關研究。曾主持國家社會科學基金項目等課題共5項，參與國家自然科學基金基礎科學中心項目和面上項目共4項。以第一作者身份在International Journal of Forecasting、Ecological Economics、 Energy Economics、Resources Policy、 Applied Energy、 Journal of Cleaner Production、《南方經濟》等國內外著名學術期刊上發(fā)表SSCI/SCI/CSSCI論文若干篇。曾擔任Energy Economics、Research in International Business and Finance等國際期刊審稿人。

圖書目錄

第一章引言
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的與意義
第三節(jié) 相關概念界定
第四節(jié) 研究內容及創(chuàng)新點
第五節(jié) 基本思路與研究方法
第二章國內外文獻綜述
第一節(jié) 碳資產屬性
第二節(jié) 碳價驅動因素及相依性
第三節(jié) 關聯(lián)資產間的信息溢出效應
第四節(jié) 關聯(lián)資產間的尾部相依及極端風險溢出效應
第五節(jié) 碳價預測
第六節(jié) 本章小結
第三章相關理論基礎
第一節(jié) 產權理論
第二節(jié) 商品金融化及金融市場一體化相關理論
第三節(jié) 相依性和溢出效應的形成機理
第四節(jié) 相依性變化特征的理論解釋
第五節(jié) 碳市場與關聯(lián)市場間溢出效應的可能傳導機理
第六節(jié) 本章小結
第四章碳期貨與關聯(lián)資產間的相依特征及相依性變化
第一節(jié) 碳市場與關聯(lián)市場間的信息傳導路徑
第二節(jié) 模型構建及變量選取
第三節(jié) EU ETS不同階段的相依特征分析
第四節(jié) 基于結構變點的相依關系變化分析
第五節(jié) 主要結論及政策啟示
第五章 “碳配額—能源—金融”系統(tǒng)的動態(tài)信息溢出效應
第一節(jié) 修正溢出指數(shù)法
第二節(jié) 變量選取與數(shù)據(jù)預處理
第三節(jié) 靜態(tài)信息溢出效應分析
第四節(jié) 動態(tài)信息溢出效應分析
第五節(jié) 信息溢出效應的宏觀經濟因素分析
第六節(jié) 主要結論及政策啟示
第六章碳期貨與關聯(lián)資產間的極端風險溢出效應
第一節(jié) 基于分位數(shù)的方法體系
第二節(jié) 變量選取及數(shù)據(jù)預處理
第三節(jié) 實證結果分析
第四節(jié) 主要結論及政策啟示
第七章重大事件對系統(tǒng)內波動溢出效應的沖擊作用
第一節(jié) 多元GARCH模型及波動率脈沖響應函數(shù)
第二節(jié) 變量選取及數(shù)據(jù)預處理
第三節(jié) 基于BEKK-GARCH模型的時變波動相關性與投資策略
第四節(jié) 多元事件的沖擊效應
第五節(jié) 主要結論及政策啟示
第八章基于關聯(lián)資產信息的碳價預測
第一節(jié) 預測指標選取與數(shù)據(jù)預分析
第二節(jié) 預測模型構建與預測方法
第三節(jié) 預測結果分析
第四節(jié) 主要結論及政策啟示
第九章研究結論及政策啟示
第一節(jié) 主要研究結論
第二節(jié) 相關政策啟示
第三節(jié) 研究不足與展望
參考文獻
索引