本書由淺入深、全面系統(tǒng)地介紹金融數(shù)學基本理論，著重介紹鞅方法在未定權益定價和對沖中的應用。內容包含離散時間投資組合選擇理論和金融市場模型、Black-Scholes模型及其修正、奇異期權的定價和對沖、Ito過程和擴散過程模型、利率期限結構模型、**投資組合與投資-消費策略、靜態(tài)風險度量。本書第四章系統(tǒng)講述了Ito隨機分析理論，這是金融數(shù)學中鞅方法的理論基礎。該章內容可以作為概率論研究生學習Ito隨機分析的簡明教材。本版是在第一版基礎上增加了基于半鞅隨機分析理論的金融數(shù)學（共計4章），內容取材于2018年由Springer和科學出版社聯(lián)合出版的作者的英文專著Introduction to Stochastic Finance。
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