股票網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與市場收益、風(fēng)險相關(guān)性研究

目 錄
第1章 緒 論............................................................................................................. 1
1.1 研究背景與研究問題.................................................................................... 1
1.2 研究目的與研究意義................................................................................... 4
1.3 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排................................................................................... 6
1.4 研究方法與技術(shù)路線................................................................................... 9
1.5 創(chuàng)新性工作說明.......................................................................................... 10
第2章 文獻(xiàn)綜述...................................................................................................... 12
2.1 文獻(xiàn)檢索情況............................................................................................... 12
2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論研究...................................................................................... 14
2.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在股票市場的應(yīng)用研究............................................................ 15
2.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在基金市場的應(yīng)用研究........................................................... 23
2.5 文獻(xiàn)述評....................................................................................................... 27
第3章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論與方法............................................................................ 30
3.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程................................................................................. 30
3.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的基本網(wǎng)絡(luò)模型........................................................................ 32
3.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)................................................................................. 37
3.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的拓?fù)湫?............................................................................ 41
3.5 股票市場復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法.................................................................... 43
第4章 我國股市復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與市場收益長記憶性................ 48
4.1 問題的提出.................................................................................................. 48
4.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 51
4.3 靜態(tài)股票網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析..................................................................... 51
4.4 動態(tài)股票網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析.................................................................... 59
4.5 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與收益長記憶性及交叉相關(guān)性...................................... 63
4.6 本章小結(jié)....................................................................................................... 84
第5章 我國股市股指極端波動時期復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與市場
風(fēng)險............................................................................................................ 86
5.1 問題的提出.................................................................................................. 86
5.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 88
5.3 樣本周期劃分.............................................................................................. 89
5.4 外因引起股指極端波動時期靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變化......................... 90
5.5 內(nèi)因引起股指極端波動時期靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變化....................... 100
5.6 股指極端波動時期動態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與市場風(fēng)險變化................... 110
5.7 本章小結(jié)...................................................................................................... 121
第6章 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的投資組合優(yōu)化................................... 123
6.1 問題的提出................................................................................................. 123
6.2 數(shù)據(jù)選取..................................................................................................... 125
6.3 不同基金網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)差異性.............................................................. 126
6.4 基金網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與基金收益和風(fēng)險相關(guān)性.................................... 134
6.5 基金網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中心性、重倉比例與基金業(yè)績相關(guān)性....................... 142
6.6 本章小結(jié)..................................................................................................... 157
第7章 結(jié)論與展望............................................................................................... 158
7.1 研究結(jié)論..................................................................................................... 158
7.2 主要貢獻(xiàn)..................................................................................................... 159
7.3 研究局限與展望........................................................................................ 160
附 錄............................................................................................................................ 162
參考文獻(xiàn)........................................................................................................................ 166
致 謝    186