Python金融數(shù)據(jù)分析

定　價：￥78.00

作　者：	[德]伊夫希爾皮斯科（Yves Hilpisch）
出版社：	中國電力出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787519879495	出版時間：	2023-08-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內容簡介

　　在當今時代，金融、數(shù)學和編程是有著內在聯(lián)系的。本書提供了針對這些學科的相關基礎內容，并介紹了在計算金融世界中入門所需的主要工具。本書的主要內容有：運用數(shù)學知識，學習金融理論和Python編程的基礎。學習在計算金融中使用金融理論、金融數(shù)據(jù)建模，以及Python。利用簡單的經(jīng)濟學模型，更好地理解金融的基本概念和Python編程概念。利用靜態(tài)和動態(tài)金融建模來解決金融中的基本問題，如定價、決策、均衡和資產(chǎn)分配等。學習對金融建模有用的Python軟件包的基礎知識，如NumPy、SciPy、Matplotlib和SymPy。

作者簡介

　　Yves J. Hilpisch博士是The Python Quants的創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官，該組織致力于將開源技術用于金融數(shù)據(jù)科學、人工智能、算法交易和計算金融。他也是The AI Machine的創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官，該公司專注于通過一個專有的戰(zhàn)略執(zhí)行平臺進行人工智能驅動的算法交易。

圖書目錄

目錄
前言 1
目錄
第1 章金融與Python 9
1.1 金融簡史10
1.2 金融的主要趨勢 11
1.3 四種語言的世界 13
1.4 本書的方法 13
1.5 Python 入門 .17
1.6 小結 .25
1.7 參考文獻26
第2 章雙態(tài)經(jīng)濟 27
2.1 經(jīng)濟 .28
2.1.1 實物資產(chǎn) .29
2.1.2 主體 29
2.1.3 時間 29
2.1.4 貨幣 30
2.2 現(xiàn)金流 31
2.2.1 回報 33
2.2.2 利息 34
2.2.3 現(xiàn)值 35
2.2.4 凈現(xiàn)值 36
2.3 不確定性37
2.4 金融資產(chǎn)40
2.5 風險 .41
2.5.1 概率測度 .41
2.5.2 期望 43
2.5.3 預期回報 .44
2.5.4 波動率 45
2.6 未定權益47
2.6.1 復制 50
2.6.2 套利定價 .53
2.6.3 市場完備性 55
2.7 阿羅- 德布魯證券 60
2.8 鞅定價 62
2.8.1 資產(chǎn)定價第一基本定理 63
2.8.2 按期望定價 64
2.8.3 資產(chǎn)定價第二基本定理 65
2.9 均值- 方差投資組合 65
2.10 小結 71
2.11 更多資源 .71
第3 章三態(tài)經(jīng)濟 73
3.1 不確定性74
3.2 金融資產(chǎn)74
3.3 可達未定權益 .75
3.4 鞅定價 79
3.4.1 鞅測度 79
3.4.2 風險中立定價 81
3.5 超復制 82
3.6 近似復制86
3.7 資本市場線 88
3.8 資本資產(chǎn)定價模型 91
3.9 小結 .96
3.10 更多資源 .97
第4 章優(yōu)化和均衡 99
4.1 效用最大化 100
4.1.1 無差異曲線 . 103
4.1.2 適當?shù)男в煤瘮?shù) 104
4.1.3 對數(shù)效用 105
4.1.4 時間累積效用 . 107
4.2 預期效用. 110
4.2.1 最佳投資組合 . 113
4.2.2 時間累積期望效用 115
4.3 完全市場中的定價 . 117
4.3.1 套利定價 119
4.3.2 鞅定價 120
4.4 無風險利率 120
4.5 數(shù)值實例（I） . 121
4.6 不完全市場中的定價 125
4.6.1 鞅測度 127
4.6.2 均衡定價 128
4.7 數(shù)值實例（II） 130
4.8 小結 135
4.9 更多資源. 135
第5 章靜態(tài)經(jīng)濟 . 137
5.1 不確定性. 138
5.1.1 隨機變量 139
5.1.2 數(shù)值案例 140
5.2 金融資產(chǎn). 142
5.3 未定權益. 145
5.4 市場完備性 146
5.5 資產(chǎn)定價的基本定理 150
5.6 Black-Scholes-Merton 期權定價 155
5.7 Black-Scholes-Merton 的完整性 . 159
5.8 Merton 跳擴散模型期權定價 161
5.9 代表主體定價 165
5.10 小結 167
5.11 更多資源 167
第6 章動態(tài)經(jīng)濟 . 169
6.1 二項式期權定價 . 170
6.1.1 基于Python 循環(huán)的模擬和評估 173
6.1.2 基于向量代碼的模擬和估值 177
6.1.3 速度比較 181
6.2 Black-Scholes-Merton 期權定價 . 183
6.2.1 股票價格路徑的蒙特卡洛模擬 184
6.2.2 歐式看跌期權的蒙特卡洛估價 188
6.2.3 美式看跌期權的蒙特卡洛估價 189
6.3 小結 190
6.4 更多資源. 191
第7 章進一步探索 193
7.1 數(shù)學 193
7.2 金融理論. 194
7.3 Python 編程 198
7.4 Python 金融分析 . 198
7.4.1 金融數(shù)據(jù)科學 . 199
7.4.2 算法交易 200
7.4.3 計算金融 200
7.4.4 人工智能 201
7.4.5 其他資源 202
7.5 最后的話. 203