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投資組合模型優(yōu)化及效率評價研究:基于不確定環(huán)境

投資組合模型優(yōu)化及效率評價研究:基于不確定環(huán)境

定 價:¥68.00

作 者: 王建建 何楓
出版社: 首都經濟貿易大學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787563835348 出版時間: 2023-10-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數: 字數:  

內容簡介

  由于證券市場環(huán)境日益復雜,不確定環(huán)境下證券投資組合的研究已成為眾多學者關注的焦點,亟需探索研究更加優(yōu)化的組合模型來抵御風險。不確定性是投資組合模型非常重要的因素,許多基于均值-方差框架下衍生而來的不確定模型,大都考慮將風險和收益的不確定性量化處理,在模型構建中卻忽視了實際市場交易中的摩擦因素,例如交易成本與市場流動性等的影響,使得投資者在證券市場中極有可能面臨不確定、不精確和模糊的金融數據。因此,本書基于前期學者的重要研究進展,著重探索不確定環(huán)境下投資組合模型優(yōu)化及其效率評價方法,試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。在內容上,本書分別采用區(qū)間數、模糊數和最優(yōu)化方法等數學工具對證券投資組合選擇問題進行了系統(tǒng)深入的研究,構建了若干有實踐價值的不確定環(huán)境下投資組合優(yōu)化模型,通過改進目標函數及約束條件的優(yōu)化方法進行求解,并且采用中國證券市場的數據給出了應用實例。其次,針對不確定環(huán)境下的投資組合模型,提出了區(qū)間DEA的投資組合效率評價模型及模糊投資組合的效率評價模型一般形式。最后,在總結全書內容的基礎上,通過實際應用驗證了本書效率評價模型的有效性和實用性,提出了不確定環(huán)境下有利于投資者的決策建議。本書可供從事金融數學、金融工程和金融管理研究的科研人員,從事實際投資決策的專業(yè)人員以及有關專業(yè)的高等院校師生閱讀參考。

作者簡介

  王建建,女,漢族,中共黨員,山東臨沂人,博士,現(xiàn)為北京物資學院統(tǒng)計與數據科學學院講師、研究生導師。研究領域主要包括投資組合優(yōu)化及支持向量機等。先后在Plos One、Frontiers in Psychology、《中國管理科學》 《控制理論與應用》 《統(tǒng)計與決策》等國內外學術刊物發(fā)表論文10余篇。此外,主持或參與了國家自然基金、北京市社科基金、北京市社科等課題項目,具有豐富的理論與項目經驗。何楓,男,漢族,中共黨員,湖南瀏陽人,博士,現(xiàn)為北京科技大學經濟管理學院教授、博士生導師。主要研究領域為企業(yè)與產業(yè)效率評價理論與方法、低碳與環(huán)境經濟、產業(yè)發(fā)展與國際經濟等。先后在Energy Policy、Journal of the Operational Research Society 、Journal of Business Research 、《管理科學學報》 《系統(tǒng)工程理論與實踐》 《中國管理科學中國工業(yè)經濟》 《世界經濟》 《金融研究》 《數量經濟技術經濟研究》 《經濟學家、財貿經濟》 《中國軟科學》 《國際貿易問題》 等國內外學術刊物上發(fā)表論文100余篇。

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