由于證券市場環(huán)境日益復雜,不確定環(huán)境下證券投資組合的研究已成為眾多學者關注的焦點,亟需探索研究更加優(yōu)化的組合模型來抵御風險。不確定性是投資組合模型非常重要的因素,許多基于均值-方差框架下衍生而來的不確定模型,大都考慮將風險和收益的不確定性量化處理,在模型構建中卻忽視了實際市場交易中的摩擦因素,例如交易成本與市場流動性等的影響,使得投資者在證券市場中極有可能面臨不確定、不精確和模糊的金融數據。因此,本書基于前期學者的重要研究進展,著重探索不確定環(huán)境下投資組合模型優(yōu)化及其效率評價方法,試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。在內容上,本書分別采用區(qū)間數、模糊數和最優(yōu)化方法等數學工具對證券投資組合選擇問題進行了系統(tǒng)深入的研究,構建了若干有實踐價值的不確定環(huán)境下投資組合優(yōu)化模型,通過改進目標函數及約束條件的優(yōu)化方法進行求解,并且采用中國證券市場的數據給出了應用實例。其次,針對不確定環(huán)境下的投資組合模型,提出了區(qū)間DEA的投資組合效率評價模型及模糊投資組合的效率評價模型一般形式。最后,在總結全書內容的基礎上,通過實際應用驗證了本書效率評價模型的有效性和實用性,提出了不確定環(huán)境下有利于投資者的決策建議。本書可供從事金融數學、金融工程和金融管理研究的科研人員,從事實際投資決策的專業(yè)人員以及有關專業(yè)的高等院校師生閱讀參考。