衍生金融工具創(chuàng)新運(yùn)用案例解析

結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)管理次貸危機(jī)下韓國(guó) KIKO 合約交易結(jié)構(gòu) ……………………………………… 3 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)互換分析 ———基于加拿大保險(xiǎn)公司與 J．P．摩根的長(zhǎng)壽互換交易 …………… 12 BMW 公司運(yùn)用衍生金融工具防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) …………………………… 21 寶潔公司利率互換案例 …………………………………………………… 31 “保險(xiǎn)+期貨”風(fēng)險(xiǎn)管理模式 ———以人保財(cái)險(xiǎn)和新湖瑞豐農(nóng)產(chǎn)品為例 …………………………… 38 保底租地協(xié)議+場(chǎng)外期權(quán)+期貨 ———永安云天化模式案例分析 ……………………………………… 50 “保險(xiǎn)+期貨”模式下保險(xiǎn)與場(chǎng)外期權(quán)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)及改進(jìn) ———以海南省天然橡膠試點(diǎn)項(xiàng)目為例 ……………………………… 61 銀河期貨以期權(quán)加期貨創(chuàng)新工具服務(wù)國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易龍頭企業(yè) ……… 77 ZEP 電力公司日元互換案例分析 ………………………………………… 84 累計(jì)外匯期權(quán)合約（KODA 合約） ———中信泰富澳洲項(xiàng)目 ……………………………………………… 96 中國(guó)遠(yuǎn)洋航運(yùn)指數(shù)交易巨虧案例分析 …………………………………… 107云天化集團(tuán)掛鉤 CMS 的結(jié)構(gòu)型貨幣掉期 ……………………………… 116 寧證期貨利用國(guó)債期貨為客戶套期保值………………………………… 127 華菱集團(tuán)海外并購(gòu)?fù)鈪R風(fēng)險(xiǎn)管理 ………………………………………… 133 商品指數(shù)互換助力企業(yè)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)管理 ———以永安資本服務(wù)特產(chǎn)石化為例………………………………… 143 結(jié)構(gòu)化融資保險(xiǎn)證券化策略分析 ———以世界銀行瘟疫（巨災(zāi)）債券為例 …………………………… 159 美林公司流動(dòng)收益期權(quán)票據(jù)案例分析 …………………………………… 169 日本長(zhǎng)信銀行指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù) ………………………………………… 178 美國(guó)信孚銀行的“合成股票” …………………………………………… 187 Roche Holding：牛市價(jià)差權(quán)證案例分析 ———基于投資者及 Roche 公司視角 ……………………………… 195 領(lǐng)口期權(quán)在跨境收購(gòu)融資策略中的應(yīng)用 ———以吉利收購(gòu)戴姆勒為例 ………………………………………… 204 中天科技借助信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證融資 …………………………………… 214 永樂(lè)電器私募股權(quán)融資中的“對(duì)賭協(xié)議”……………………………… 227 蒙牛乳業(yè)對(duì)賭協(xié)議案例分析 ……………………………………………… 239 結(jié)構(gòu)化交易對(duì)沖基金互換利差策略分析 ———以長(zhǎng)期資本管理公司為例 ……………………………………… 249 股票期權(quán)的杠桿作用 ———基于 GME 散戶機(jī)構(gòu)博弈案例 ………………………………… 258 法國(guó)興業(yè)銀行巨虧案例分析 ……………………………………………… 266 高盛次級(jí)抵押貸款產(chǎn)品欺詐事件 ………………………………………… 273 摩根大通“倫敦鯨”事件 ………………………………………………… 282 Archegos Capital Management 基金爆倉(cāng) ……………………………… 294 索羅斯做空日元利器：“鯊魚(yú)鰭”期權(quán) ………………………………… 308 中信證券股票收益互換業(yè)務(wù) ……………………………………………… 319 中航油期權(quán)交易案例分析 ………………………………………………… 326 結(jié)構(gòu)化理財(cái)匯豐銀行的保本型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 …………………………………………… 333 中金公司“鳳凰型自動(dòng)可贖回” 多條件障礙期權(quán) …………………… 343 招商銀行點(diǎn)金系列進(jìn)取型看跌鯊魚(yú)鰭 151 天結(jié)構(gòu)化存款 …………… 350 碳金融結(jié)構(gòu)性存款 ———以興業(yè)銀行為例 ………………………………………………… 358 “乾元- 贏來(lái)贏往- 安康扶享”結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 …………………………… 365