固定收益證券

定　價：￥55.00

作　者：	王德河，李新，徐新擴，趙大萍
出版社：	北京大學出版社
叢編項：	21世紀經(jīng)濟與管理精編教材金融學系列
標　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787301334973	出版時間：	2023-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《固定收益證券》為首都經(jīng)濟貿(mào)易大學“雙一流”建設(shè)重要核心課程教材。本書系統(tǒng)介紹了固定收益證券的基本概念、市場的規(guī)則，以及固定收益證券的估值定價、風險收益特征、價格敏感性及風險測度與控制等。書中特別加入固定收益證券投資組合策略的設(shè)計等內(nèi)容，并對我國國債市場和可轉(zhuǎn)債市場進行討論，更具實操性；同時，數(shù)學公式均列示詳細的推導和計算過程，推理簡捷易懂。四位作者是首都經(jīng)貿(mào)大學金融學院固定收益課程建設(shè)組的核心成員，有多年教授“固定收益證券”課程的經(jīng)驗豐富。本書內(nèi)容精煉，知識體系完整，邏輯清晰，理論分析透徹，案例具有代表性和典型性，是一本易讀、好用的本土教材?？勺鳛榻鹑趯W本科生、碩士生教材，也可供專業(yè)人士參考。

作者簡介

　　王德河，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院副教授，中國期貨業(yè)協(xié)會命題專家，主編北京市高等教育精品教材《金融學》，以及《衍生金融工具》等。李新，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院教授、證券期貨研究所所長，曾任全國人大《證券法》修改小組專家組成員、北京國際金融學會理事，出版《投資學》《公司金融》等教材。徐新擴，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院副教授，曾獲首都經(jīng)濟貿(mào)易大學“高水平學術(shù)論文獎”榮譽稱號，并多次獲得首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院“科研標兵”榮譽稱號，出版《綠色消費信貸》等著作。趙大萍，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院副教授、金融學院副院長，曾獲第十九屆中國管理科學學術(shù)年會優(yōu)秀論文獎。

圖書目錄

第一章固定收益證券及其市場概述//1
第一節(jié) 固定收益證券的概念及范圍//1
第二節(jié) 固定收益證券的風險//6
第三節(jié) 債券市場//10
第四節(jié) 債券的發(fā)行//12
第五節(jié) 債券的交易形式//16
第六節(jié) 外國固定收益證券種類//18
本章小結(jié)//22
習題//23

第二章債券的價值//24
第一節(jié) 貨幣的利息及利率//24
第二節(jié) 一些基本計算//26
第三節(jié) 債券理論價格的計算//32
第四節(jié) 復雜情況下債券的理論價格//36
第五節(jié) 債券交易的報價和計算//40
本章小結(jié)//43
習題//44

第三章債券的收益率//46
第一節(jié) 收益率及債券投資效益的衡量//46
第二節(jié) 債券組合的收益率及持有期收益率//53
第三節(jié) 債券的總收益分析//56
第四節(jié) 債券的總收益率//59
第五節(jié) 債券組合業(yè)績的衡量//62
本章小結(jié)//66
習題//67

第四章債券價格的利率敏感性分析//69
第一節(jié) 債券價格波動的特點//69
第二節(jié) 債券價格波動性的衡量 I———基點價值與價格變化的收益率//75
第三節(jié) 債券價格波動性的衡量 II———久期//78
第四節(jié) 凸性//88
第五節(jié) 債券久期和凸性的近似計算//92
第六節(jié) 在險價值與利率風險管理//94
本章小結(jié)//94
習題//95

第五章利率的期限結(jié)構(gòu)//96
第一節(jié) 利率的風險結(jié)構(gòu)與期限結(jié)構(gòu)//96
第二節(jié) 即期利率與遠期利率//98
第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)理論//100
第四節(jié) 即期收益率曲線的構(gòu)建//104
第五節(jié) 利用收益率曲線正確計算債券價值//109
第六節(jié) 互換收益率曲線//111
第七節(jié) 考慮利率非均衡變化下的久期//112
本章小結(jié)//115
習題//116

第六章利率模型//118
第一節(jié) 均衡模型:單因素模型//118
第二節(jié) 無套利模型//120
第三節(jié) 二叉樹模型及無套利定價分析方法//124
第四節(jié) 風險中性定價//127
第五節(jié) 多期的無套利定價//130
本章小結(jié)//132
習題//133

第七章嵌期權(quán)債券//135
第一節(jié) 嵌期權(quán)債券概述//135
第二節(jié) 可贖回債券分析//136
第三節(jié) 嵌期權(quán)債券的定價模型//140
第四節(jié) 期權(quán)調(diào)整利差//146
本章小結(jié)//154
習題//155

第八章資產(chǎn)證券化//157
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述//157
第二節(jié) 住房抵押貸款轉(zhuǎn)付證券//163
第三節(jié) 住房抵押擔保貸款證券//169
本章小結(jié)//175
習題//176

第九章利率衍生品//178
第一節(jié) 利率遠期//178
第二節(jié) 利率期貨//182
第三節(jié) 利率互換//193
第四節(jié) 利率期權(quán)//201
本章小結(jié)//205
習題//206

第十章債券投資組合管理//207
第一節(jié) 債券投資管理基本步驟//207
第二節(jié) 消極的債券組合管理//212
第三節(jié) 積極的債券組合管理//226
本章小結(jié)//233
習題//233

第十一章課程思政:中國債券市場的改革與發(fā)展//235
第一節(jié) 中國債券總體分析//235
第二節(jié) 中國的利率債與信用債//255
第三節(jié) 中國債券市場重點問題//265
本章小結(jié)//285