媒體關聯(lián)與證券市場動量溢出效應研究：基于實證資產(chǎn)定價與深度學習視角

1 緒論
1.1 選題背景和研究意義
1.1.1 選題背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究思路、研究方法及全書結(jié)構(gòu)
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究方法
1.2.3 全書結(jié)構(gòu)
1.3 本書的創(chuàng)新點
2 理論基礎與文獻綜述
2.1 證券市場波動相關理論
2.1.1 現(xiàn)代經(jīng)典金融理論
2.1.2 行為金融學理論
2.1.3 本節(jié)評述
2.2 企業(yè)關聯(lián)關系與證券市場波動研究
2.2.1 股票聯(lián)動性研究
2.2.2 動量溢出效應研究
2.2.3 本節(jié)評述
2.3 證券市場媒體效應研究
2.3.1 證券市場媒體效應存在性研究
2.3.2 媒體新聞與證券市場波動研究
2.3.3 本節(jié)評述
2.4 面向證券市場波動風險分析的研究
2.4.1 傳統(tǒng)的證券市場波動風險分析研究
2.4.2 面向證券市場波動的智能計算研究
2.4.3 本節(jié)評述
2.5 本章小結(jié)
3 媒體關聯(lián)與企業(yè)關系網(wǎng)絡構(gòu)建
3.1 企業(yè)媒體關聯(lián)的論述
3.1.1 企業(yè)媒體關聯(lián)的定義
3.1.2 企業(yè)媒體關聯(lián)的理論基礎
3.1.3 企業(yè)媒體關聯(lián)的合理性及優(yōu)越性
3.2 基于媒體關聯(lián)的企業(yè)網(wǎng)絡構(gòu)建
3.2.1 企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡構(gòu)建方法／7l
3.2.2 基于企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡的股價相關性分析方法
3.2.3 基于企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡的企業(yè)影響力分析方法
3.3 數(shù)據(jù)準備及統(tǒng)計分析
3.3.1 媒體新聞數(shù)據(jù)獲取及預處理
3.3.2 媒體新聞數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計分析
3.3.3 證券市場交易數(shù)據(jù)準備
3.4 基于企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡的企業(yè)關聯(lián)性分析
3.4.1 企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡構(gòu)建分析
3.4.2 企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡中的企業(yè)關聯(lián)性分析
3.4.3 企業(yè)媒體關聯(lián)網(wǎng)絡中 影響力企業(yè)分析
3.5 本章小結(jié)
4 基于媒體關聯(lián)的企業(yè)動量溢出效應分析
4.1 問題的提出
4.2 模型的構(gòu)建
4.2.1 基于媒體關聯(lián)的企業(yè)關系代理變量構(gòu)建
4.2.2 基于媒體關聯(lián)的動量溢出效應分析
4.3 數(shù)據(jù)準備及統(tǒng)計分析
4.4 實證結(jié)果分析
4.4.1 動量溢出效應的驗證
4.4.2 穩(wěn)健性檢驗
4.5 本章小節(jié)
5 面向動量溢出效應的深度圖神經(jīng)網(wǎng)絡研究
5.1 問題的提出
5.2 模型的構(gòu)建
5.2.1 深度學習在金融中的應用
5.2.2 基于門控機制的自適應動態(tài)圖神經(jīng)網(wǎng)絡模型
5.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及實驗準備
5.3.1 樣本數(shù)據(jù)及統(tǒng)計描述
5.3.2 模型參數(shù)設置
5.3.3 對比實驗設置
5.4 實驗結(jié)果分析
5.4.1 評價指標
5.4.2 對比模型結(jié)果分析
5.4.3 模型的有效性分析
5.5 本章小節(jié)
6 面向證券市場動量溢出效應的大數(shù)據(jù)風險分析框架
6.1 問題的提出
6.2 模型的構(gòu)建
6.2.1 系統(tǒng)框架設計
6.2.2 時序特征融合
6.2.3 關系特征融合
6.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及實驗準備
6.3.1 市場信息概述
6.3.2 樣本數(shù)據(jù)及統(tǒng)計描述
6.3.3 模型參數(shù)設置
6.3.4 對比模型設置
6.4 實驗結(jié)果分析
6.4.1 評價指標
6.4.2 對比模型結(jié)果分析
6.4.3 模型的有效性分析
6.4.4 策略投資模擬
6.5 本章小結(jié)
7 總結(jié)、不足與未來展望
7.1 研究總結(jié)
7.2 研究不足
7.3 未來展望
參考文獻
附錄