趨勢(shì)交易（原書第2版）

定　價(jià)：￥89.00

作　者：	[瑞士]安德烈亞斯· F.克列諾
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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當(dāng)當(dāng)網(wǎng) (￥70.30)

ISBN：	9787111768685	出版時(shí)間：	2025-02-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是一本精煉而系統(tǒng)化的趨勢(shì)交易手冊(cè)，通過(guò)對(duì)大量期貨交易品種的觀測(cè)，作者發(fā)掘了一套識(shí)別有交易價(jià)值的趨勢(shì)的方法，介紹了趨勢(shì)交易倉(cāng)位控制與資金管理，如果說(shuō)卡沃爾的《趨勢(shì)跟蹤》是一本包羅萬(wàn)象并極富個(gè)人色彩的交易指南，而本書則是一本體系化的教程。在新的版本中，作者加入了有關(guān)數(shù)據(jù)、編程、測(cè)試以及交易者職業(yè)生涯的章節(jié)，同時(shí)又更新的部分的章節(jié)，讓這本有著10年歷史的著作更適用于當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境。

作者簡(jiǎn)介

　　Andreas F. Clenow，特許市場(chǎng)技術(shù)分析師，位于蘇黎世的ACIES資產(chǎn)管理公司投資組合經(jīng)理，Equilateral資產(chǎn)管理公司合伙人（這是一家投資顧問(wèn)公司），Globalanced量化交易師。畢業(yè)于瑞典歌德堡大學(xué)，擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)與商法方面的碩士學(xué)位，在進(jìn)入對(duì)沖基金行業(yè)之前，曾在路透社任職，擔(dān)任過(guò)路透社咨詢公司北歐金融工程團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，期間主要負(fù)責(zé)量化分析顧問(wèn)咨詢工作，之后在路透社證券與商品期貨分析公司擔(dān)任國(guó)際經(jīng)理。他精通于多投資品種量化交易策略分析，資深的CTA投資經(jīng)理，在股票、股指期貨、商品期貨等領(lǐng)域上有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。

圖書目錄

|目錄|
原書第2版推薦序
原書第1版推薦序
前言
第1章　運(yùn)用期貨進(jìn)行跨資產(chǎn)趨勢(shì)跟蹤? /1
分散化趨勢(shì)跟蹤策略概述? /3
傳統(tǒng)的投資方法? /5
分散化管理期貨范例? /8
對(duì)趨勢(shì)跟蹤策略的批評(píng)? /10
以管理期貨為業(yè)? /12
以交易為業(yè)和單干的區(qū)別? /15
基金的申購(gòu)與贖回? /18
心理差異? /18
第2章　期貨概述? /21
期貨資產(chǎn)? /21
有限期期貨合約數(shù)據(jù)的處理? /23
期貨板塊劃分? /32
第3章　構(gòu)建分散化的期貨交易策略? /45
揭秘神奇的趨勢(shì)跟蹤黑箱? /51
第4章　兩種基本的趨勢(shì)跟蹤策略? /60
策略表現(xiàn)? /63
各種策略之間的相關(guān)性? /69
對(duì)基本策略的總結(jié)? /71
策略的組合應(yīng)用? /72
一種趨勢(shì)跟蹤核心策略? /75
第5章　趨勢(shì)跟蹤策略表現(xiàn)的深度分析? /86
策略的表現(xiàn)情況? /86
策略的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)? /88
危機(jī)阿爾法? /90
交易方向? /94
各板塊影響? /97
正確地理解杠桿概念? /100
成為股票投資組合的有益補(bǔ)充? /104
第6章　歷年回顧（2002～2021年）? /108
如何閱讀本章內(nèi)容? /109
2002年? /110
2003年? /118
2004年? /125
2005年? /132
2006年? /138
2007年? /144
2008年? /150
2009年? /158
2010年? /164
2011年? /170
2012年? /176
2013年? /182
2014年? /187
2015年? /193
2016年? /198
2017年? /204
2018年? /209
2019年? /215
2020年? /222
2021年? /228
從歷史回顧中得出的結(jié)論 ? /235
第7章　逆勢(shì)交易? /239
構(gòu)建逆勢(shì)交易模型? /240
逆勢(shì)交易業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估? /243
第８章　如何在沒(méi)有時(shí)間序列的情況下構(gòu)建系統(tǒng)交易模型? /246
期限結(jié)構(gòu)? /247
期限結(jié)構(gòu)的測(cè)度? /250
利用期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行交易? /252
期限結(jié)構(gòu)模型的局限性? /254
第9章　調(diào)整與優(yōu)化? /256
交易合成合約? /257
相關(guān)性矩陣、倉(cāng)位管理與風(fēng)險(xiǎn)? /258
優(yōu)化及其缺陷? /260
風(fēng)格多樣化? /261
基于波動(dòng)率的止損策略? /265
第10章　期貨交易實(shí)務(wù)問(wèn)題? /267
資產(chǎn)規(guī)模限制? /267
實(shí)盤操作? /269
交易執(zhí)行? /270
現(xiàn)金管理? /272
回撤模式下的波動(dòng)率更大? /274
投資組合監(jiān)控? /275
策略的后續(xù)工作? /275
第11章　期貨交易策略建模? /277
為何需要自主研究? /278
談?wù)劸幊? /278
設(shè)定開發(fā)環(huán)境? /279
Python與Zipline? /280
數(shù)據(jù)來(lái)源? /282
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)? /283
回測(cè)的危險(xiǎn)? /284
第12章　趨勢(shì)跟蹤策略能用在股票交易中嗎? /286
趨勢(shì)跟蹤策略的定義? /286
能否用于交易所交易基金? /289
第13章　以交易為生? /291
優(yōu)秀的交易員能賺多少錢? /291
如何成為交易員? /294
用自己的錢交易? /296
用別人的錢交易? /298
不用別人的錢交易的理由? /299
第14章　最后的忠告? /301
期貨基金的收益每況愈下? /301
設(shè)定初始風(fēng)險(xiǎn)水平? /303
正式啟動(dòng)? /304