基于冪后驗的貝葉斯因子的計算、應用及其在R中的實現(xiàn)

定　價：￥88.00

作　者：	汪念玲著
出版社：	中國經(jīng)濟出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787513678568	出版時間：	2024-08-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書圍繞貝葉斯計量經(jīng)濟學中常用的統(tǒng)計量，即貝葉斯因子，系統(tǒng)性地梳理和介紹基于冪后驗的貝葉斯因子的計算方法，從研究背景、文獻回顧、理論介紹、算法提出、性質(zhì)證明、應用實例、編程實現(xiàn)、不足及未來展望等方面進行了全面和詳細的總結。本書提出的貝葉斯因子估計方法不僅可以應用到金融領域，還可以拓展到其他領域。該方法可以作為一種通用的方法，用于其他科學領域的模型比較、模型平均問題。因此，本書的研究成果具有潛在的、廣泛的應用前景。

作者簡介

　　汪念玲，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院講師、碩士生導師。研究方向為金融計量經(jīng)濟學、貝葉斯計量經(jīng)濟學、金融風險管理等。近年來，在Journal of Econometrics、International Review of Financial Analysis、Economic Modelling、Finance Research Letters、International Review of Finance、 Applied Economics Letters等國際權威期刊發(fā)表論文多篇，主持國家自然科學基金委青年科學基金項目1項。

圖書目錄

目錄
第一章緒論
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 貝葉斯因子的起源
第三節(jié) 貝葉斯因子的應用
第四節(jié) 貝葉斯因子的困境
第五節(jié) 本書結構及相關數(shù)學符號說明
第二章冪后驗的定義及性質(zhì)
第一節(jié) 后驗分布及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第二節(jié) 冪后驗分布及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第三節(jié) 基于冪后驗的邊際似然的傳統(tǒng)算法
第三章貝葉斯因子計算：基于冪后驗和重要性抽樣的改進算法
第一節(jié) TI-LWY算法
第二節(jié) SS-LWY算法
第三節(jié) 假設條件
第四節(jié) 理論性質(zhì)
第五節(jié) 應用實例：線性回歸模型
第六節(jié) 應用實例：Copula模型
第四章貝葉斯因子計算：基于冪后驗、重要性抽樣和泰勒展開的改進算法
第一節(jié) TI-LWY2算法
第二節(jié) SS-LWY2算法
第三節(jié) 應用實例：線性回歸模型
第四節(jié) 應用實例：Copula模型
第五章貝葉斯因子計算：基于R語言的有效實現(xiàn)
第一節(jié) R語言基礎
第二節(jié) 基于R語言的貝葉斯抽樣
第三節(jié) 基于R語言的貝葉斯因子計算
第六章結論及未來展望
第一節(jié) 結論
第二節(jié) 不足之處及研究展望
參考文獻
附錄1 定理2-1的證明
附錄2 定理3-1的證明
附錄3 定理3-2的證明

附錄4 第三章四個推論的證明
附錄5 定理4-1的證明
附錄6 推論4-1的證明
附錄7 R代碼