簡(jiǎn)單地說(shuō)，建立交易系統(tǒng)可以按下面的步驟走。

1.確定您的交易周期。在您創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)之前，您要先明確地知道自己是什么類型的投資人。您的交易方式更傾向于短線交易、中線交易、還是長(zhǎng)線交易？您是每天都在電腦前關(guān)注股票走勢(shì)，還是偶爾看一下行情的具體波動(dòng)？其實(shí)根本的問(wèn)題是，您準(zhǔn)備持倉(cāng)多長(zhǎng)時(shí)間？一個(gè)投資人，首要要明確的知道自己的投資性格，其次根據(jù)不同的投資性格制定相應(yīng)的投資方式。

2.確定分析趨勢(shì)的指標(biāo)。順勢(shì)而為是股票市場(chǎng)里唯一的盈利法則。我們的目標(biāo)就是最快地確認(rèn)趨勢(shì)。對(duì)于確認(rèn)趨勢(shì)可以通過(guò)形態(tài)、畫(huà)線、指標(biāo)等等方式，但是其他都可以看做是輔助手段，這里我們主要講指標(biāo)，也就是確認(rèn)趨勢(shì)的指標(biāo)。說(shuō)到這樣的指標(biāo)，我們可以很容易地就想到移動(dòng)平均線。一般來(lái)講，普遍交易者會(huì)依靠移動(dòng)平均線來(lái)確認(rèn)趨勢(shì)，最基本的就是各均線呈多頭排布或各均線呈空頭排布，另外還有移動(dòng)平均線的金叉死叉理論。為什么一定要力推這個(gè)指標(biāo)？這是因?yàn)橐苿?dòng)平均線是確認(rèn)一個(gè)新趨勢(shì)最有效并且最簡(jiǎn)單的指標(biāo)。當(dāng)然，您也可以采用其他相關(guān)指標(biāo)，因人而異，我只是在說(shuō)原理而已。

3.確定驗(yàn)證趨勢(shì)信號(hào)的指標(biāo)。驗(yàn)證趨勢(shì)信號(hào)的目的就是為了過(guò)濾掉市場(chǎng)上的虛假交易信號(hào)。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，就是我們不想被誤導(dǎo)。而對(duì)于驗(yàn)證趨勢(shì)信號(hào)的指標(biāo)，我們可以考慮MACD、KDJ、RSI等指標(biāo)，當(dāng)然市場(chǎng)上比較常用的是MACD。當(dāng)您確實(shí)開(kāi)始建立自己的交易系統(tǒng)時(shí)，不妨多試一些指標(biāo)，只有不停地校對(duì)，您才能發(fā)現(xiàn)哪個(gè)指標(biāo)最適合您的交易系統(tǒng)。這也是為什么我在前面用那么多筆墨講述指標(biāo)的原因，只有充分弄懂了指標(biāo)，才能在合理的地方將其使用。

4.規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)控制范圍。止盈與止損的重要性，在上一章我已經(jīng)明確強(qiáng)調(diào)過(guò)了，雖然不是每一個(gè)人都能理解止損的含義與重要性，但是在您建立自己的交易系統(tǒng)時(shí)，一定要考慮止損問(wèn)題。事實(shí)上一個(gè)優(yōu)秀的投資人，首先思考的問(wèn)題是他能承受多大的損失，而后才是在此基礎(chǔ)上去考慮盈利。每個(gè)投資人愿意或者說(shuō)能夠承擔(dān)的交易風(fēng)險(xiǎn)都是不同的，所以您可以根據(jù)我在前面講到的止盈止損策略進(jìn)行交易系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制范圍規(guī)劃。

5.制定具體進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位。一旦確認(rèn)了風(fēng)險(xiǎn)控制范圍，那么接下來(lái)最重要的事情就是確定具體的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位了。在股票市場(chǎng)上，有些投資人一旦看到一些指標(biāo)顯示股價(jià)將上行就毫不猶豫地進(jìn)場(chǎng)了，而實(shí)際上行情才走了一上午。按照投資分析的角度來(lái)說(shuō)，等到蠟燭圖基本走完（下午2點(diǎn)半以后）進(jìn)場(chǎng)是相對(duì)最安全的，因?yàn)榛旧袭?dāng)天的波動(dòng)以及指標(biāo)均已經(jīng)走穩(wěn)，更有利于對(duì)后市的走勢(shì)判斷。當(dāng)然這點(diǎn)又涉及到了您的交易風(fēng)格，您究竟是一個(gè)激進(jìn)操作者，還是一個(gè)穩(wěn)健操作者？對(duì)于出場(chǎng)點(diǎn)，一種方法是按照前面講到的止盈止損交易策略進(jìn)行離場(chǎng)操作，另外一種方法是提前設(shè)定退場(chǎng)指標(biāo)信號(hào)，比如當(dāng)某個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào)時(shí)進(jìn)行離場(chǎng)操作。無(wú)論是那種方法進(jìn)行離場(chǎng)操作，關(guān)鍵的問(wèn)題都是要離場(chǎng)。所以有一句話叫做“會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師傅！”設(shè)定好您的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位，并嚴(yán)格按照其進(jìn)行操作，這是對(duì)交易系統(tǒng)的尊重，也是對(duì)于自己投資分析能力自信的表現(xiàn)。

6.按照交易系統(tǒng)操作并循環(huán)驗(yàn)證準(zhǔn)確度。想要提高自己的投資分析能力，并且將交易系統(tǒng)打造得越來(lái)越完善，必須要嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作以及在操作之后循環(huán)驗(yàn)證交易系統(tǒng)準(zhǔn)確度。這一點(diǎn)其實(shí)并不難，只要您打開(kāi)您的股票交易客戶端，調(diào)出按照這個(gè)交易系統(tǒng)操作的交割單，那么結(jié)果一目了然。然后我們客觀記錄下最大的單筆虧損，以及平均的收益率、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比率等。另外對(duì)于利潤(rùn)分布也要有所觀察，比如在某些板塊是不是您的交易系統(tǒng)可以擴(kuò)大利潤(rùn)率。當(dāng)然，以上所有的這些，都需要長(zhǎng)時(shí)間以及大量交易后才能將有效數(shù)值估算出來(lái)的，我們一般以三個(gè)月為周期進(jìn)行測(cè)試。最后，如果您不想用真金白銀進(jìn)行測(cè)試，現(xiàn)在也有很多模擬炒股軟件以及網(wǎng)站，您可以在這些軟件與網(wǎng)站里用虛擬資金對(duì)自己的交易系統(tǒng)進(jìn)行檢查。