5.基礎評估過程

進駐所羅門投資銀行

我們一行20人左右，于1999年初正式進駐所羅門投資銀行(SSB)，進行為期4周的現(xiàn)場基礎評估活動。因為SSB是個投資銀行，資產絕大部分是流動性強的交易資產，風險也主要取決于市場的上下波動(而不同于一般商業(yè)銀行，以信用風險為主)，所以我們一行中有10人左右專職于資本市場交易活動和市場風險管理，其他檢查員中有負責千年蟲(Y2K)小組、信托小組等。美聯(lián)儲總部還派了一個常駐代表，經常來參加會議，其他成員全都由紐約聯(lián)儲派出。此行之前，紐約聯(lián)儲已有專人準備了一些SSB的總體介紹性材料，供我們參考。

我們10人當中，我和Kevin在市場風險管理組，從總體的角度，按照《市場風險補充案》的原則，來評估SSB在這方面的政策和操作。其他檢查員，有專門負責固定收益(fixedincome)、權益(equity)、外匯(foreignexchange)和商品(commodities)等的，主要從具體的業(yè)務部門的角度，來查看經營情況和管理力度。因為我們的工作橫跨所有經營部門，因此同這些小組的聯(lián)系比較密切，經常要協(xié)調會議安排。還有一個小組專職于交易對手的信用風險管理(counterpartycreditriskmanagement)，我們還得去參加他們的風險和數(shù)學模型討論會，協(xié)助他們的工作。

SSB的事先準備工作讓人贊嘆不已。星期一一早到場，他們準備的大量資料，已經按照我們事先提出的要求落實到位，并裝訂成冊，整整齊齊地排滿了兩張長桌子，且都附有詳細的目錄、索引。幾位負責接待我們的女士說，她們已有好幾天通宵達旦，趕著準備這些材料，去各個部門催要，并復印、裝訂等。每個部門也都不敢怠慢，爭分奪秒，忙乎了好久。辦公場所、電話、傳真、電腦聯(lián)網等也都配備齊全。

這種高度重視的準備活動是不多見的。在很多情況下，我們去銀行檢查，事先索要的資料非但沒有那么細致整齊地準備好，“缺斤短兩”的情況也時有發(fā)生，我們還得去追要。銀行可能經歷聯(lián)儲審查多了后，知道反正檢查員上了門，還是會要這要那，所以干脆事先就不那么事無巨細地準備了。SSB如此嚴陣以待，也許同他們從來沒有經受過聯(lián)儲審查有關。若經歷過幾次，也可能就變成“老油條”了。

尤其難能可貴的是，我們定點的辦公區(qū)坐落在SSB大樓的第26樓，這樓層是專供會議、培訓使用，窗明幾凈，干凈透亮。在這層的一角劃出了幾間寬敞明亮、陽光充足的房間，裝上大門，形成封閉式區(qū)間，供我們專用。這同我過去見過的聯(lián)儲檢查員在銀行待的地方，形成天壤之別。一般銀行撥給檢查員的辦公室，大都是沒有窗戶、昏暗陳舊的被遺忘的角落，甚至可能在地下室里。有時候，辦公室很擁擠，十幾個人圍著一張大桌子，一有交談，每個人都聽得見，不利于專注思考。曼哈頓惜土如金、空間擁擠是一回事，但更有可能是銀行希望藉此早日打發(fā)檢查員回家，免得條件太好不想走了，待的時間越長越可能惹是生非。

這26樓公用區(qū)間，總是擺滿鮮花和各種吃的，而且早上、中午和下午都品種不同，供培訓和會議期間所用。按規(guī)定，我們不能接受被檢查銀行的東西，嚴格意義上來說，不能接受超過5美元的吃的或用的。所以，咖啡、茶水可以，最多下午開會時有點餅干、水果之類，但正餐就不行了。我們第一天來到SSB，他們不知道我們的規(guī)矩，中午準備了三明治，我們的總協(xié)調比較較真，看到既已準備好不能退回去，就讓我們每人掏錢，一人11美元。一頓午飯，就幾塊不值錢的三明治，11美元算蠻貴的。有幾位檢查員嘟嘟囔囔說那位總協(xié)調太認真，又不是我們叫他們準備的，我們沒有責任。既然已準備好了，下不為例就是了，還硬要跟對方明算賬，等等。那位總協(xié)調堅持說他要遵守美聯(lián)儲的紀律。

SalomonSmithBarney基礎評估的所在地，門前是花旗集團紅傘的商標