6.期權(quán)價值的決定因素主要有（    ）。

A.執(zhí)行價格            B.期權(quán)期限       C.標的資產(chǎn)的風險度

D.無風險市場利率      E.標的資產(chǎn)的發(fā)行日期

7.關(guān)于期權(quán)價格決定，布萊克-斯利爾斯模型的基本假定包括（    ）。

A.無風險利率r為常數(shù)

B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風險套利機會

C.標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利

D.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化

E.假定標的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動

8.馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（    ）。

A.市場是有效的            B.有價證券價格是真實的

C.風險是不可避免的        D.風險是可以規(guī)避的

E.組合是在預(yù)期和風險基礎(chǔ)上進行的

9.股票的價格由以下因素決定（    ）。

A.預(yù)期收入         B.流通數(shù)量           C.當期市場利率

D.發(fā)行價格         E.承銷商

10.強式有效市場假說的信息集由（    ）構(gòu)成。

A.歷史價格信息                            B.故意散播的假消息

C.對投資者信心造成影響的小道消息          D.內(nèi)幕信息

E.所有能公開獲得的信息