我們向西疾行幾十天，越過蔥嶺，到了大宛。我們到大宛后，向大宛國王說明了自己出使大月氏的使命和沿途種種遭遇，希望大宛能派人相送，并表示今后如能返回漢朝，一定奏明漢武帝，送他很多財物，重重酬謝。大宛王本來早就風聞東方漢朝的富庶，很想與漢朝通使往來，但苦于匈奴的阻礙，未能實現(xiàn)。漢使的意外到來，使他非常高興，我的一席話，更使他動心。于是大宛王滿口答應了我的要求，熱情款待后，派了向導和翻譯，把我們送到康居。康居王又遣人將我們送至大月氏。

不過，10多年來，大月氏這個“行國”已發(fā)生了很大變化。原來他們在伊犁河畔受到烏孫的攻擊，又一次向西遠遷。烏孫國有63萬人，也是個“行國”，曾在敦煌一帶游牧，受過大月氏的攻擊。后來匈奴支持烏孫遠襲大月氏，大月氏被迫遷到阿姆河畔，而烏孫卻在伊犁畔河留住下來。

自從大月氏到了阿姆河畔，不僅用武力臣服了大夏，還因這里土地肥沃，逐漸由游牧生活改向農業(yè)定居，無意東還。他們距匈奴和烏孫很遠，外敵侵擾的危險大大減少，所以，他們改變了態(tài)度。我向他們提出原來的設想，他們已經(jīng)無意和匈奴打仗了。再說，他們還覺得漢朝離他們太遠，如果聯(lián)合攻擊匈奴，遇到危險恐難以相助。這真是計劃趕不上變化。

我們千辛萬苦來到大月氏，就是想聯(lián)合他們抗擊匈奴，目的沒有達到，我當然不會就此罷手。我們在大月氏住了一年多，他們對我們招待十分周到，但是只要我一提起與漢朝聯(lián)盟夾擊匈奴的事，他們總是避而不談。我苦口婆心地勸說，全然無用，我們只好在公元前128年動身回國。

回國途中，我們?yōu)楸荛_匈奴控制區(qū)，改變了路線，計劃通過青海羌人地區(qū)，以免再被匈奴人扣留。于是，我們重越蔥嶺，不走來時沿塔里木盆地北部的“北道”，而改行塔里木盆地南部，沿昆侖山北麓的“南道”，從莎車，經(jīng)于闐、鄯善，進入羌人地區(qū)。但出乎意料，羌人也已經(jīng)淪為匈奴的附庸，我們再次被匈奴騎兵抓住，又扣留了一年多。公元前126年匈奴內亂，我們才趁機脫身回到長安。

我們這次出使西域，沒有完成和大月氏建立聯(lián)盟、夾攻匈奴的目的，出去的時候有100多人，回來只剩下我和堂邑父兩人，代價真是太大了。我覺得無顏面對皇上，更無顏面對和我一同出使，而如今卻命喪他鄉(xiāng)的弟兄們的妻兒父母！

我回到長安，向皇上如實報告了出使的詳細經(jīng)過，并且還講了沿途各國的情況，他們的人口物產、風土人情?；实鄄坏珱]有責備我，還很高興地聽我的講述，他認為這次派我出使，結果還是不錯的。

朝中的重臣認為，我這次出使，雖然沒有完成預定計劃，但是，因為時間長達10年之久，預料不到的變化是必然的。從這次出使產生的實際影響和所起的歷史作用而言，肯定是很大的成功。自春秋以來，戎狄游牧北方，秦始皇為固邊而筑長城，但西界不過臨洮，玉門之外廣闊的西域仍鞭長莫及。我這次通使西域，使?jié)h朝的影響直達蔥嶺東西。自此，漢朝與西域一帶的聯(lián)系日益加強。