方法論（科學或哲學方法）問題是社會科學和哲學中最艱澀的問題之一。哈耶克對這些問題的興趣源于參與20 世紀30 年代的社會主義計算大論戰(zhàn)。從那時起，他開始深入地思考，在沒有發(fā)號施令者的情況下，社會秩序如何形成。這個問題是從社會主義計算大論戰(zhàn)中提出的，而對這一問題的回答，實際上是對資本主義辯護的核心論點：它沒有政府的具體指揮，但比起政府掌握和管理全部生產(chǎn)資料的社會來說，個人在這樣的社會中的生產(chǎn)效率卻更高。

哈耶克在方法論上的基本觀點是個人主義。也就是說，只有通過理解個體行為，才能夠理解人的集體行為。在一篇為《理性的濫用和衰落》一書做準備的文章中，哈耶克寫到，我們“或許可以毫不夸張地說，過去100 年間經(jīng)濟學理論的每一個重要發(fā)展，都是在持續(xù)運用主觀主義的方向上又向前邁進了一步”。根據(jù)行為效用最大化假設(shè)，個人的所有行為都是可預(yù)測的。

他在《經(jīng)濟學與知識》一文中又指出，人的集體行為問題實際上是信息傳遞問題。在這里，至關(guān)重要的問題是信息如何在個人中間傳遞。僅僅知道個人是自利的還不夠，重要的是弄清他們?nèi)绾蝹鬟f信息，如何生成新信息。個人只能根據(jù)他們所掌握的信息采取行動。因此，通過法律確立的競爭性市場中的種種社會制度——包括私人產(chǎn)權(quán)、價格、利潤、契約、交換商品與服務(wù)的能力等——傳遞零散的信息，就成為他研究的中心問題。

哈耶克在方法論和認識論思想中強調(diào)了復雜性的概念。由于社會生活極為復雜，因此在社會領(lǐng)域中，只可能進行“模式預(yù)測”。他寫過一篇《唯科學主義與社會研究》的文章，本來準備收入《理性的濫用和衰落》一書，這篇文章論述的是他心目中的錯誤“思想，就是在談到歷史階段或歷史事件時，人們普遍地用‘大革命時代的法國’或‘共和時期’ 之類的說法，用以描述明確給定的對象，在這里，獨特的個體就被等同于我們描述生物樣本或星體時所說的那種自然界的單位”。這一評論的意思是說，社會事件要比物理學復雜得多。

哈耶克認為，社會領(lǐng)域中的事實是“合成的”。這并不是說“大革命時代的法國”這樣的事實，與生物學或其他自然界的樣本有質(zhì)的區(qū)別，而是說它們之間存在量的區(qū)別，不能看成一回事。因為復雜的社會領(lǐng)域中有諸多因素，只有可能做出模式預(yù)測。同樣，由于社會領(lǐng)域的復雜性，我們只能預(yù)測大致的方向和框架性規(guī)則。幾十年后，他在《復雜現(xiàn)象理論》（1961 年）一文的“社會結(jié)構(gòu)之諸理論”一節(jié)中寫道：“在這里，每個事件經(jīng)常依賴那么多具體環(huán)境，以至于我們實際上永遠不可能完全弄清它們，因此我們肯定無法預(yù)測并控制這些事件?！睔w根結(jié)底，在他看來，自然科學與社會科學之間并沒有區(qū)別，區(qū)別僅在于其構(gòu)成：社會科學比自然科學復雜得多。由于社會生活是復雜的，因此就不要企圖從一點上集中組織社會。