這里的“圣杯”是個(gè)隱喻，代表一個(gè)能夠穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)性方法，有了它交易者就可以像駕駛汽車積累行駛里程一樣，隨著時(shí)間的推移不斷積累財(cái)富。這個(gè)系統(tǒng)性的方法就是交易系統(tǒng)，就是交易者為自己打造的，能夠跑出資金曲線的“汽車”。如果這個(gè)交易系統(tǒng)能夠讓資金曲線處于一個(gè)上升通道，這就是很多交易者夢(mèng)寐以求的神器——“圣杯”。

尋找“圣杯”的交易者就像在江湖上尋找“屠龍寶刀”的各路英雄一樣趨之若鶩?！笆ケ笨赡茈[藏在某位交易大師的回憶錄中，可能隱藏在一些技術(shù)分析方法中，也可能隱藏在國(guó)學(xué)哲學(xué)中，還可能就是高手說(shuō)的只言片語(yǔ)?！笆ケ笔墙灰渍軐W(xué)下的具體方法，它不一定復(fù)雜但一定能有效地區(qū)分行情并實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。

海龜法則（海龜交易系統(tǒng)）就是一個(gè)例子。簡(jiǎn)單介紹一下海龜法則的由來(lái)，它是最早由丹尼斯建立的一套交易法則。20世紀(jì)80年代，他和老友?？斯剡M(jìn)行了一場(chǎng)辯論或者說(shuō)打了一個(gè)賭，爭(zhēng)論點(diǎn)是偉大的交易員是天生的還是后天培養(yǎng)的。于是丹尼斯決定招募一批毫無(wú)交易經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員，就像新加坡人養(yǎng)育海龜一樣培訓(xùn)他們，通過(guò)培訓(xùn)他們來(lái)證明自己的觀點(diǎn)，當(dāng)然，他認(rèn)為偉大的交易員是可以后天培養(yǎng)的。最終，它從1000多名應(yīng)征者中挑選了10位，并對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)。丹尼斯建立了一整套交易規(guī)則，包括進(jìn)出場(chǎng)策略、操作品種的選擇、資金管理方法等等。后來(lái)，這成為了交易史上最著名的實(shí)驗(yàn)，這些學(xué)員獲得了驚人的好成績(jī)。從而也證明了丹尼斯的論點(diǎn)。

起初，丹尼斯和學(xué)員之間有過(guò)約定，任何人不能公開透露他的交易原則。但后來(lái)還是有成員沒有遵守約定公開了原則。傳說(shuō)，其他成員為了不讓偽海龜們利用海龜?shù)恼信颇怖?，最終決定將原版海龜法則公諸于世。推薦投資者參考柯蒂斯·費(fèi)思所著的《海龜交易法則》一書。它提供了一個(gè)交易系統(tǒng)的范本，對(duì)理解系統(tǒng)化交易很有幫助，其中的很多交易原則和經(jīng)驗(yàn)之談都非常實(shí)用。

有人認(rèn)為，丹尼斯沒有向海龜們傳授所有的交易秘訣，而丹尼斯也表示過(guò)，即使把他的交易法則公布在報(bào)紙上，也沒有人會(huì)遵循它們。關(guān)鍵在于連續(xù)性和紀(jì)律。任何人都能列出一套規(guī)則，其中的80%與他傳授給海龜們的一樣。但是，他們并不能完全相信它們，甚至在情況惡化時(shí)仍然堅(jiān)持那些法則。

有些投資者可能會(huì)產(chǎn)生疑問，既然丹尼斯的規(guī)則是紙面上的，明確的，那么直接用程序化交易不就行了嗎？這不就是“圣杯”嗎？是的，這樣的想法早就有人實(shí)現(xiàn)了，海龜系統(tǒng)的代碼在網(wǎng)上很容易找到，但它已經(jīng)失去了往日的輝煌，它的存在只能起到一個(gè)經(jīng)典范例的作用。因?yàn)槭袌?chǎng)是博弈的，一旦一個(gè)有效的方法被很多人了解之后，市場(chǎng)就會(huì)洞悉到，并調(diào)整波動(dòng)風(fēng)格，其實(shí)這是由對(duì)手盤針對(duì)海龜法則改變策略造成的。不過(guò)，交易者如果可以研究透原版的海龜系統(tǒng)，并根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)做出修改的話，有可能生成新的“活”的升級(jí)版的海龜系統(tǒng)，它是屬于你一個(gè)人的，如果能經(jīng)受住市場(chǎng)的考驗(yàn)，它就是你的“圣杯”。

市場(chǎng)的“二八定律”一直在起作用，無(wú)論如何，只能是占20%的少數(shù)人賺到錢（實(shí)際上長(zhǎng)期來(lái)看遠(yuǎn)低于20%）。因此，如果市場(chǎng)中很多人用同一個(gè)方法做交易或者是知道了這個(gè)方法，那么這個(gè)方法就會(huì)失效。也就是說(shuō)，這個(gè)方法所能夠獲得的利潤(rùn)已經(jīng)被市場(chǎng)中使用這個(gè)方法的早期參與者瓜分殆盡了。再后來(lái)，針對(duì)這個(gè)方法的相反策略也可能會(huì)出現(xiàn)。

除了海龜系統(tǒng)之外，還有很多的系統(tǒng)模板，其中有些可能是某位高手使用過(guò)的在交易比賽中取得過(guò)好成績(jī)的系統(tǒng)，但它們多數(shù)是被市場(chǎng)廢掉的系統(tǒng)，所以它們才會(huì)被公布出來(lái)。它們是被遺棄的“圣杯”，但你也可以從中找到一些可以利用的“零件”，甚至對(duì)它們進(jìn)行更新，換上一些有效的“零件”之后，你就可能打造出屬于自己的“圣杯”。

通過(guò)上面的介紹，你應(yīng)該可以看出，要找到現(xiàn)成的“圣杯”是很難的。因?yàn)閯e人不會(huì)把自己好用的市場(chǎng)提款機(jī)無(wú)償?shù)亟唤o你。況且，“圣杯”本身的價(jià)值一定超出任何人給出的價(jià)格，還有，即使別人把“圣杯”交給你，你也不能理解其中的精髓，這樣，你就不能無(wú)條件地執(zhí)行。一個(gè)交易者本身不相信的系統(tǒng)是很難發(fā)揮效用的。所謂，彼之蜜糖，吾之砒霜。

一般來(lái)說(shuō)，交易中沒有新鮮事，你所遇到的問題，你所發(fā)現(xiàn)的東西，此前的交易者都會(huì)遇到過(guò)。甚至在很多年前就已經(jīng)被前人總結(jié)過(guò)。我們建議交易者，在浩如煙海的典籍中，尋覓那一劍封喉。

我們建議交易者，樹立系統(tǒng)化的交易思想，然后吸收前人的交易智慧。所謂，先輩尋常語(yǔ)，人間未見書。不是說(shuō)書中自有黃金屋嗎，當(dāng)然是這樣。學(xué)習(xí)他人的一些交易智慧可以少走很多彎路，當(dāng)然也會(huì)給市場(chǎng)少交很多學(xué)費(fèi)。在市場(chǎng)中，我們會(huì)犯的所有錯(cuò)誤，我們將得到的所有經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)被前人無(wú)數(shù)次地犯過(guò)，并且總結(jié)成了現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)。我們不可能不犯同樣的錯(cuò)誤，但我們至少可以做到，以更小的代價(jià)，更短的時(shí)間來(lái)認(rèn)識(shí)并改正錯(cuò)誤。

經(jīng)典的技術(shù)方法會(huì)一直有效，經(jīng)典的技術(shù)形態(tài)也會(huì)一直發(fā)揮效用，處于不同市場(chǎng)階段的交易者情緒從未改變。投資書中的只言片語(yǔ)都可能會(huì)給你啟發(fā)，一個(gè)人在不同階段在同一本書中所看到的東西也會(huì)不盡相同。其實(shí)，很多時(shí)候，人們是在印證自己的看法。一本經(jīng)典的投資書中會(huì)包含各階段需要打通的關(guān)口。你在自己的階段只能看到自己眼里的寶藏，并指引你走向下一個(gè)關(guān)口。

對(duì)于打造“圣杯”的過(guò)程，打個(gè)比方，玩過(guò)網(wǎng)絡(luò)游戲的交易者可能更容易理解，在網(wǎng)游中要想打造裝備需要收集各種礦物或藥品或材料，然后打造出裝備。打造“圣杯”也是如此，你需要先選擇一種交易理念，然后打造在這種交易理念下的“圣杯”，收集各種要用到的具體材料，它包括進(jìn)出場(chǎng)策略，資金管理策略，風(fēng)險(xiǎn)控制策略等等。這個(gè)過(guò)程并沒有那么困難，“圣杯”可以是很簡(jiǎn)單的，關(guān)鍵在于有效性和適用性。

在我以前寫的兩本書《振蕩指標(biāo)MACD：波段操作精解》、《黑馬波段操盤術(shù)》中都講到過(guò)簡(jiǎn)單的系統(tǒng)建立過(guò)程和模板，有興趣的交易者可以具體可以參考一下相關(guān)內(nèi)容。我們經(jīng)常用到的系統(tǒng)之一就是在均線基礎(chǔ)上建立起來(lái)的，重要的是要增加一些獨(dú)到而有效的過(guò)濾條件。

交易系統(tǒng)可以是量化的，也可以是一個(gè)相對(duì)固定的非量化方法。很多投資老手會(huì)記住一些通過(guò)長(zhǎng)期觀察得到的圖形，這類圖形往往簡(jiǎn)單而有效，但他們很少能將這種印象中的圖形進(jìn)行量化。比如簡(jiǎn)單的頭肩底結(jié)構(gòu)，投資老手能夠判斷行情的發(fā)展階段，在出現(xiàn)頭肩底形態(tài)時(shí)介入。但對(duì)于一般的交易者來(lái)說(shuō)，要想將頭肩底形態(tài)進(jìn)行量化，甚至達(dá)到程序化交易的程度，這并不是一件容易的事情。

需要注意的是，即使不將交易系統(tǒng)量化，但它也一定要是相對(duì)固定的，它要具備區(qū)分行情的能力。滿足買入條件的股票需要具備上漲概率上的優(yōu)勢(shì)。我們將會(huì)在操作技術(shù)和策略部分介紹一些可以構(gòu)成系統(tǒng)框架或者零部件的方法。我們希望交易者能夠從市場(chǎng)的波動(dòng)中找出一些普遍規(guī)律，建立屬于自己的交易系統(tǒng)，并在執(zhí)行系統(tǒng)時(shí)能夠嚴(yán)格地保持紀(jì)律性。“圣杯”的一半是市場(chǎng)，另一半是我們自己。

只能說(shuō)你沒懂，不能說(shuō)你沒看見。

——《太陽(yáng)照常升起》